| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-17页 |
| ·风险理论的历史 | 第7-8页 |
| ·风险理论的研究现状及发展 | 第8-13页 |
| ·Lundberg-Cramer经典破产模型 | 第9-10页 |
| ·经典风险模型的深入研究与推广 | 第10-12页 |
| ·破产论研究中其他有代表性的方向 | 第12页 |
| ·本论文内容和主要结果 | 第12-13页 |
| ·预备知识 | 第13-17页 |
| 第二章 随机收益率下经典poisson风险模型的破产概率 | 第17-24页 |
| ·模型的描述 | 第17-18页 |
| ·随机收益率下经典POISSON模型的破产概率 | 第18-23页 |
| ·考虑随机收益率和随机通货膨胀率的双重因素的破产概率 | 第23-24页 |
| 第三章 随机收益率下双poisson风险模型的破产概率 | 第24-31页 |
| ·模型的描述 | 第24-26页 |
| ·随机收益率下双POISSON风险模型的破产概率 | 第26-30页 |
| ·考虑随机收益率和随机通货膨胀率的双重因素的破产概率 | 第30-31页 |
| 第四章 随机收益率下广义复合Poisson风险模型的破产概率 | 第31-39页 |
| ·广义复合POISSON风险模型的背景 | 第31页 |
| ·广义复合POISSON风险模型的介绍 | 第31-35页 |
| ·广义齐次Poisson过程 | 第31-33页 |
| ·建立广义复合风险模型 | 第33-35页 |
| ·随机收益率下广义复合POISSON风险模型的破产概率 | 第35-37页 |
| ·考虑随机收益率和随机通货膨胀率的双重因素的破产概率 | 第37-39页 |
| 第五章 随机收益率下广义复合双Poisson风险模型的破产概率 | 第39-47页 |
| ·广义复合双POISSON风险模型的背景 | 第39页 |
| ·广义复合双POISSON风险模型的建立 | 第39-40页 |
| ·随机收益率下广义复合双POISSON风险模型下的破产概率 | 第40-46页 |
| ·考虑随机收益率和随机通货膨胀率的双重因素的破产概率 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 攻读硕士学位期间主要的研究成果 | 第52页 |
