基于复杂性理论的中国银行间同业拆借利率行为研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-13页 |
| 第1章 绪论 | 第13-30页 |
| ·问题的提出 | 第13-16页 |
| ·本文研究的背景 | 第13-14页 |
| ·本文研究的问题 | 第14页 |
| ·本文研究的目的和意义 | 第14-16页 |
| ·国内外研究现状 | 第16-27页 |
| ·国外研究现状 | 第16-23页 |
| ·国内研究现状 | 第23-26页 |
| ·简要评述 | 第26-27页 |
| ·本文的研究思路、研究方法及框架结构 | 第27-30页 |
| ·本文的研究思路 | 第27页 |
| ·本文的研究方法 | 第27-28页 |
| ·本文的框架结构 | 第28-30页 |
| 第2章 同业拆借市场系统和利率行为的特征 | 第30-50页 |
| ·同业拆借市场的复杂系统特征 | 第30-34页 |
| ·金融市场复杂性现象 | 第30-31页 |
| ·同业拆借市场的复杂性特征 | 第31-32页 |
| ·同业拆借市场的复杂适应系统特征 | 第32-34页 |
| ·同业拆借市场复杂性产生的原因 | 第34页 |
| ·同业拆借利率行为研究视角的转变 | 第34-37页 |
| ·传统研究方法的缺陷 | 第34-35页 |
| ·同业拆借利率行为研究的复杂性视角 | 第35-37页 |
| ·同业拆借利率的空间和时间演化行为特征 | 第37-42页 |
| ·同业拆借利率的空间演化行为特征 | 第37-39页 |
| ·同业拆借利率的时间演化行为特征 | 第39-40页 |
| ·同业拆借利率行为特征与市场应用 | 第40-42页 |
| ·同业拆借利率行为复杂性的初步判别 | 第42-49页 |
| ·数据选取与处理 | 第42-44页 |
| ·数据的基本统计检验 | 第44-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 第3章 同业拆借利率的空间演化行为分析 | 第50-68页 |
| ·R/S 分析及 Hurst 指数的测定 | 第50-57页 |
| ·数据处理 | 第50-52页 |
| ·R/S 分析法的基本步骤 | 第52-53页 |
| ·同业拆借利率 Hurst 指数的估计 | 第53-55页 |
| ·随机打乱序列顺序的R/S 分析 | 第55-57页 |
| ·基于 DFA 分析的标度指数测定 | 第57-62页 |
| ·DFA 方法 | 第57-59页 |
| ·标度指数的测定 | 第59-62页 |
| ·基于DNA 序列分析的标度不变性 | 第62-67页 |
| ·利率序列到字符序列的转换 | 第62-64页 |
| ·字符标度特性分析 | 第64-65页 |
| ·关键字标度特性分析 | 第65-67页 |
| ·本章小结 | 第67-68页 |
| 第4章 同业拆借利率的时间演化行为分析 | 第68-81页 |
| ·同业拆借利率的相空间重构 | 第68-69页 |
| ·时间延迟和距离参数的选取 | 第69-71页 |
| ·同业拆借利率混沌结构参数的测定 | 第71-79页 |
| ·同业拆借利率关联维的计算 | 第71-74页 |
| ·同业拆借利率 Lyapunov 指数的计算 | 第74-77页 |
| ·同业拆借利率 Kolmogorov 熵的计算 | 第77-79页 |
| ·本章小结 | 第79-81页 |
| 第5章 同业拆借利率行为的影响因素分析 | 第81-101页 |
| ·同业拆借利率影响因素的基本分析 | 第81-83页 |
| ·资本市场的影响 | 第83-89页 |
| ·理论分析 | 第83-85页 |
| ·实证检验 | 第85-89页 |
| ·国际货币市场的影响 | 第89-95页 |
| ·数据处理 | 第90页 |
| ·实证检验 | 第90-95页 |
| ·拆借市场自身的影响 | 第95-99页 |
| ·拆借交易量的影响 | 第95-97页 |
| ·各拆借利率的相互影响 | 第97-99页 |
| ·本章小结 | 第99-101页 |
| 第6章 同业拆借利率行为特征的应用 | 第101-120页 |
| ·基于空间演化行为的同业拆借利率风险评价 | 第101-105页 |
| ·同业拆借市场的风险和成因 | 第101-102页 |
| ·同业拆借利率风险的特点 | 第102-103页 |
| ·Hurst 指数 H 衡量风险的方法及原理 | 第103-104页 |
| ·同业拆借利率的风险评价 | 第104-105页 |
| ·基于时间演化行为的同业拆借利率预测 | 第105-111页 |
| ·利率预测的复杂性视角 | 第105-106页 |
| ·基于相空间重构的预测方法 | 第106-108页 |
| ·预测步骤及结果 | 第108-111页 |
| ·同业拆借利率行为的系统模拟 | 第111-119页 |
| ·回声模型 | 第111-112页 |
| ·Agent 模型 | 第112-119页 |
| ·本章小结 | 第119-120页 |
| 结论 | 第120-122页 |
| 参考文献 | 第122-130页 |
| 攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第130-132页 |
| 致谢 | 第132-133页 |
| 个人简历 | 第133页 |
