我国商业银行流动性风险压力测试研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| ·论文选题的目的及意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-14页 |
| ·流动性及商业银行流动性风险的定义 | 第10页 |
| ·商业银行流动性风险的本质:流动性转换与挤兑 | 第10-12页 |
| ·国内文献研究和评述 | 第12-14页 |
| ·结构安排及主要内容 | 第14页 |
| ·研究的方法 | 第14页 |
| ·本文的创新 | 第14-16页 |
| 第二章 商业银行流动性风险的计量 | 第16-24页 |
| ·静态指标衡量方法 | 第16-17页 |
| ·动态衡量方法 | 第17-18页 |
| ·压力测试 | 第18-24页 |
| ·压力测试的一般理论与研究方法 | 第18-20页 |
| ·流动性风险压力测试的程序 | 第20-21页 |
| ·商业银行流动性风险压力测试应用 | 第21-24页 |
| 第三章 我国商业银行流动性风险影响因素解析 | 第24-31页 |
| ·商业银行流动性现状分析 | 第24-28页 |
| ·流动比率居高不下 | 第24-25页 |
| ·存贷比例逐渐减小 | 第25-27页 |
| ·准备金比率持续偏高 | 第27-28页 |
| ·商业银行流动性风险影响因素分析 | 第28-29页 |
| ·宏观经济与流动性风险 | 第28页 |
| ·中央银行政策与流动性风险 | 第28页 |
| ·市场利率与流动性风险 | 第28页 |
| ·金融市场发育程度与流动性风险 | 第28-29页 |
| ·实证分析 | 第29-31页 |
| ·数据来源及变量选取 | 第29页 |
| ·模型设定 | 第29-30页 |
| ·实证结果及分析 | 第30-31页 |
| 第四章 我国商业银行流动性风险压力测试实证分析 | 第31-50页 |
| ·预测到期存款规模 | 第32-36页 |
| ·预测到期存款规模方法 | 第32-34页 |
| ·商业银行活期存款预测方法的运用 | 第34-36页 |
| ·压力测试实证分析 | 第36-50页 |
| ·识别阶段 | 第37页 |
| ·构建情景 | 第37页 |
| ·情景分析 | 第37-50页 |
| 第五章 结论与政策建议 | 第50-53页 |
| ·结论 | 第50-51页 |
| ·政策建议 | 第51页 |
| ·研究的不足与展望 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 附录 | 第56-59页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文 | 第59-60页 |
| 后记 | 第60页 |
