证券投资基金资产配置策略研究

内容摘要	第1-5页
Abstract	第5-9页
第1章 导论	第9-16页
·选题背景和研究意义	第9-10页
·文献综述与评析	第10-13页
·有关资产配置重要作用的研究成果	第10-11页
·有关资产配置与经济周期关系的研究成果	第11-13页
·研究定位及方法	第13页
·论文结构	第13-14页
·创新点及不足	第14-16页
第2章 证券投资基金资产配置的理论分析	第16-22页
·均值-方差理论	第16-17页
·风险价值-VaR 模型	第17-19页
·SP/A 理论	第19-20页
·行为组合理论	第20-22页
第3章 证券投资基金资产配置的影响因素分析	第22-29页
·投资目标	第22-23页
·投资风险	第23-24页
·投资回报率	第24-25页
·利率因素	第25-26页
·通货膨胀	第26-27页
·经济周期	第27-29页
第4章 证券投资基金资产配置模式分析	第29-41页
·战略性资产配置策略	第29-30页
·战术性资产配置策略	第30-32页
·周期性资产配置策略	第32-35页
·战略性配置与战术性配置风险收益分析	第35-41页
第5章 资产配置再平衡及基金绩效实证分析	第41-53页
·资产配置再平衡分析	第41-43页
·证券投资基金资产配置绩效分析	第43-51页
·单因素整体绩效评估模型	第43-44页
·多因素绩效评估模型	第44-45页
·择时能力与选股能力评估模型	第45-47页
·资产配置对基金投资绩效实证分析	第47-51页
·结论与启示	第51-53页
参考文献	第53-55页
后记	第55-56页