| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-14页 |
| ·研究背景与意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-12页 |
| ·国外文献综述 | 第10-11页 |
| ·国内文献综述 | 第11-12页 |
| ·研究方法和思路 | 第12页 |
| ·论文框架 | 第12-14页 |
| 第二章 充满不确定性的投资环境 | 第14-19页 |
| ·宏观投资环境的不确定性 | 第14-15页 |
| ·中观投资环境的不确定性 | 第15-17页 |
| ·微观投资环境的不确定性 | 第17-19页 |
| 第三章 实物期权的理论基础 | 第19-32页 |
| ·实物期权的概念和基本思想 | 第19-22页 |
| ·实物期权的定义 | 第19-20页 |
| ·实物期权的核心思想 | 第20-22页 |
| ·实物期权的基本类型及其应用特点 | 第22-25页 |
| ·实物期权的类型 | 第22-23页 |
| ·实物期权的应用特点 | 第23-25页 |
| ·实物期权与金融期权的区别 | 第25-29页 |
| ·金融期权和实物期权标的资产的区别 | 第25-27页 |
| ·实物期权和金融期权定价方法的区别 | 第27-29页 |
| ·实物期权的特征 | 第29-32页 |
| 第四章 实物期权的价值计算方法 | 第32-47页 |
| ·Black-Soholes期权定价模型 | 第32-38页 |
| ·B-S期权定价模型的前提假设 | 第32-33页 |
| ·B-S期权定价公式 | 第33-34页 |
| ·B-S模型中期权价值的决定因素及其分析 | 第34-36页 |
| ·运用B-S模型给实物期权定价 | 第36-38页 |
| ·二项式期权定价模型 | 第38-43页 |
| ·二项式期权定价方法的基本思路 | 第38页 |
| ·单期二项式期权定价模型 | 第38-40页 |
| ·两期或多期二项式期权定价模型 | 第40-41页 |
| ·运用二项式模型估计美式期权的价值 | 第41-42页 |
| ·有价值漏损情况下的二项式模型估价 | 第42-43页 |
| ·B-S模型与二项式模型的性能差异 | 第43-44页 |
| ·动态规划模型简介 | 第44-47页 |
| 第五章 企业投资决策中的实物期权分析 | 第47-61页 |
| ·实物期权分析与净现值分析的区别与联系 | 第47-53页 |
| ·净现值方法的不足 | 第47-48页 |
| ·实物期权分析的优势 | 第48-49页 |
| ·实物期权分析与NPV分析的联系 | 第49-51页 |
| ·实物期权决策分析与 NPV分析的区别 | 第51-53页 |
| ·实物期权之间的复杂性 | 第53-54页 |
| ·实物期权应用框架 | 第54-57页 |
| ·构建、分析和识别投资项目中的实物期权 | 第54-55页 |
| ·使用适当的定价模型并收集模型所需数据 | 第55-56页 |
| ·运用实物期权方法的决策规则对投资项目进行决策 | 第56-57页 |
| ·不确定条件下投资项目现值的临界值分析 | 第57-61页 |
| ·运用实物期权方法分析项目现值的临界值 | 第57-60页 |
| ·临界值分析小结 | 第60-61页 |
| 第六章 实物期权方法在投资决策中的应用案例分析 | 第61-74页 |
| ·扩张期权在战略投资中的决策应用(案例1) | 第61-63页 |
| ·延迟期权在投资项目中的决策应用(案例2) | 第63-66页 |
| ·多阶段复合期权在房地产开发策略中的应用(案例3) | 第66-71页 |
| ·动态规划与实物期权综合案例分析(案例4) | 第71-74页 |
| 第七章 结束语 | 第74-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |
| 参考文献 | 第76-78页 |