| 中文摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| ·金融市场风险管理的历史背景 | 第8页 |
| ·金融市场风险测量技术的演变 | 第8-10页 |
| ·名义量法 | 第9页 |
| ·灵敏度方法 | 第9页 |
| ·波动性方法 | 第9-10页 |
| ·VaR 产生的背景及其应用 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-13页 |
| ·本文研究的主要内容及创新点 | 第13-14页 |
| ·本文研究的主要内容 | 第13页 |
| ·本文的创新点 | 第13-14页 |
| 2 VaR 的基本理论与常用方法 | 第14-18页 |
| ·VaR 的定义 | 第14页 |
| ·VaR 的基本原理和计算步骤 | 第14-15页 |
| ·VaR 的主要计算方法 | 第15-18页 |
| ·历史模拟法 | 第15-16页 |
| ·参数方法 | 第16页 |
| ·Monte Carlo 模拟法 | 第16-18页 |
| 3 基于非对称Laplace 分布研究VaR | 第18-28页 |
| ·非对称Laplace 分布的定义 | 第18-19页 |
| ·非对称Laplace 分布的性质 | 第19-21页 |
| ·非对称Laplace 分布的参数估计 | 第21-25页 |
| ·实证分析 | 第25-27页 |
| ·本章小结 | 第27-28页 |
| 4 基于CVaR 的研究概述及实证研究 | 第28-36页 |
| ·VaR 方法的缺点及CVaR 的产生 | 第28页 |
| ·CVaR 概念 | 第28-29页 |
| ·CVaR 的计算及其性质分析 | 第29-33页 |
| ·CVaR 计算 | 第29-32页 |
| ·CVaR 的性质分析 | 第32-33页 |
| ·CVaR 的应用 | 第33-34页 |
| ·基于非对称Laplace 分布研究CVaR | 第34-35页 |
| ·基于非对称Laplace 分布研究CVaR 的计算公式 | 第34-35页 |
| ·CVaR 的计算及与VaR 的比较 | 第35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 5 基于Copula 理论研究VaR | 第36-44页 |
| ·Copula 函数的定义 | 第36-37页 |
| ·Copula 函数的性质 | 第37-38页 |
| ·基于Copula 理论的VaR 算法与实证分析 | 第38-43页 |
| ·Gumbel-Copula 函数简介 | 第38页 |
| ·基于Gumbel-Copula 的VaR 估计 | 第38-41页 |
| ·实证分析 | 第41-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 6 结论与展望 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 附录：作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第49-51页 |