指数波动与市场有效性研究--对上海深圳股票市场的实证分析
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-15页 |
| ·研究背景和意义 | 第11-12页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究的理论和现实意义 | 第12页 |
| ·研究思路 | 第12-13页 |
| ·本文创新点 | 第13-15页 |
| 第2章 证券市场有效性理论综述 | 第15-22页 |
| ·证券市场有效理论 | 第15-17页 |
| ·国外研究综述 | 第17-19页 |
| ·弱式有效市场 | 第17-18页 |
| ·半强式有效市场 | 第18-19页 |
| ·强式有效市场 | 第19页 |
| ·国内研究综述 | 第19-22页 |
| ·弱式有效市场 | 第19-20页 |
| ·半强式有效市场 | 第20-22页 |
| 第3章 证券市场弱式有效性分析方法 | 第22-30页 |
| ·基于随机游走过程的检验 | 第22-26页 |
| ·随机游走过程 | 第22-23页 |
| ·股票市场随机游走过程的检验 | 第23-26页 |
| ·市场弱式有效性分析的其他方法 | 第26-30页 |
| ·机械逐势策略的有效性 | 第27-28页 |
| ·年历周期效应 | 第28页 |
| ·基于波动特征的市场有效性分析 | 第28-30页 |
| 第4章 中国证券市场有效性实证分析 | 第30-65页 |
| ·基于序列相关检验的实证分析 | 第30-48页 |
| ·上海股票市场有效性检验 | 第30-39页 |
| ·深圳股票市场有效性检验 | 第39-45页 |
| ·基于沪深300指数的整体有效性检验 | 第45-48页 |
| ·周日效应统计检验 | 第48-50页 |
| ·基于指数波动特征的实证研究 | 第50-65页 |
| ·上证综指波动特征研究 | 第51-55页 |
| ·深证成指波动特征研究 | 第55-59页 |
| ·沪深300指数波动特征研究 | 第59-64页 |
| ·波动特征实证研究结论 | 第64-65页 |
| 第5章 提高证券市场有效性的建议和研究展望 | 第65-74页 |
| ·股票市场非弱式有效的原因分析 | 第65-69页 |
| ·提高市场有效性的政策建议 | 第69-72页 |
| ·本文不足之处和研究展望 | 第72-74页 |
| 参考文献 | 第74-79页 |
| 致谢 | 第79页 |
