股市风险度量理论与实证研究

中文摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-8页
第1章 前言	第8-12页
·国外研究现状	第8-10页
·国内研究现状	第10-11页
·文章研究的框架和创新点	第11-12页
第2章 风险度量标准	第12-17页
·风险本质	第12-14页
·风险度量公理化标准	第14-15页
·股市风险定义与特征	第15-17页
第3章 风险度量理论模型	第17-35页
·均值方差模型	第17-20页
·资本资产定价模型(CAPM)	第20-23页
·下方风险度量模型	第23-27页
·VaR度量模型	第27-35页
第4章 风险度量理论的实证研究	第35-44页
·样本的选择与SAS对数据的预处理	第35-36页
·投资组合的CAPM和证券市场线买卖股票	第36-39页
·使用MV最优化投资组合选择	第39-40页
·使用LPM最优化投资组合选择	第40-41页
·VaR模型的实证研究	第41-44页
第5章 三种模型的总体评价与资产配置效率研究	第44-49页
·模型的标准化分析	第44-46页
·风险度量方法的综合评价	第46-47页
·资产配置效率研究与小结	第47-48页
·后续的研究建议	第48-49页
参考文献	第49-52页
附录 SAS源程序	第52-60页
致谢	第60页