中国燃料油期货最优套期保值比率研究--以上海燃料油期货为例

摘要	第1-5页
Abstract	第5-6页
目录	第6-8页
1 绪言	第8-16页
·选题背景、研究意义及目的	第8-10页
·研究内容与方法	第10-14页
·本文的创新点及后续研究	第14-16页
2 国内外研究现状与评述	第16-22页
·国外研究现状与评述	第16-19页
·国内最优套期保值比率的研究情况	第19-22页
3 套期保值基本原理及基差经济学分析	第22-30页
·套期保值理论	第22-24页
·基差界定与理论背景介绍	第24-27页
·基差变动对套期保值效果的影响	第27-28页
·基差风险成因、度量及与套期保值比率的关系	第28-30页
4 中国燃料油期货最优套期保值比率实证分析	第30-44页
·样本来源与数据处理	第30-35页
·模型选择与修正	第35-37页
·实证结果及分析	第37-44页
5 结论及政策建议	第44-49页
·结论	第44-45页
·实际运用	第45-46页
·政策建议	第46-49页
注释	第49-50页
参考文献	第50-55页
图表索引	第55-56页
附录1	第56-59页
附录2	第59-62页
附录3	第62-78页
附表1 现货价格与期货价格ADF检验	第62-65页
附表2 残差ARCH检验	第65-66页
附表3 实证结果	第66-78页
致谢	第78页