| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-16页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第8-10页 |
| ·选题背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·相关文献述评 | 第10-14页 |
| ·国外学者研究成果 | 第10-12页 |
| ·国内学者研究成果 | 第12-14页 |
| ·文献评析 | 第14页 |
| ·研究方法及论文框架 | 第14-15页 |
| ·本文特色及创新点 | 第15-16页 |
| 第2章 权证市场的发展状况 | 第16-22页 |
| ·权证的基本概念 | 第16-18页 |
| ·权证的定义 | 第16-17页 |
| ·权证价格的影响因素分析 | 第17-18页 |
| ·我国权证市场概况 | 第18-22页 |
| ·香港权证市场概况 | 第18-20页 |
| ·大陆权证市场概况 | 第20-22页 |
| 第3章 权证市场与股票市场波动溢出效应的理论分析 | 第22-26页 |
| ·基于有效市场假说的权市与股市波动溢出效应的理论解释 | 第22-23页 |
| ·有效市场假说 | 第22页 |
| ·基于有效市场假说的基本面因素的解释 | 第22-23页 |
| ·基于行为金融学的权市与股市波动溢出效应的理论解释 | 第23-26页 |
| ·行为金融学 | 第23-24页 |
| ·基于行为金融学的投资者因素的解释 | 第24-26页 |
| 第4章 权证市场与股票市场波动溢出效应实证分析 | 第26-38页 |
| ·模型的选择 | 第26-28页 |
| ·样本数据的选取 | 第28页 |
| ·数据的基本统计特征 | 第28-30页 |
| ·权证市场与股票市场波动溢出效应分析 | 第30-38页 |
| ·权证及其标的股票价格序列的平稳性检验 | 第30-32页 |
| ·权证及其标的股票价格序列的协整检验 | 第32-33页 |
| ·权证市场与股票市场的波动溢出效应分析 | 第33-38页 |
| 第5章 结论及政策建议 | 第38-42页 |
| ·主要结论 | 第38-39页 |
| ·政策建议 | 第39-41页 |
| ·有待进一步研究的内容 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-46页 |
| 致谢 | 第46-48页 |
| 攻读硕士期间的研究成果 | 第48页 |