基于流动性溢价的IPOs长期表现实证研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-11页 |
| ·研究背景及研究意义 | 第7-8页 |
| ·研究思路与论文结构 | 第8-9页 |
| ·创新之处及拟解决的关键问题 | 第9-11页 |
| 2 IPOS 长期表现文献综述 | 第11-20页 |
| ·国内外IPOS 长期表现实证研究综述 | 第11-15页 |
| ·国外实证研究综述 | 第11-14页 |
| ·国内实证研究综述 | 第14-15页 |
| ·IPOS 长期表现影响因素分析 | 第15-16页 |
| ·IPOS 长期表现的理论解释 | 第16-17页 |
| ·IPOS 长期表现的研究方法 | 第17-19页 |
| ·本章小结 | 第19-20页 |
| 3 我国证券市场IPOS 长期表现的实证分析 | 第20-25页 |
| ·样本数据选取 | 第20页 |
| ·实证研究设计 | 第20-23页 |
| ·事件研究法实证结果 | 第23-24页 |
| ·日历时间研究法实证结果 | 第24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 4 流动性溢价：研究进展与流动性定价模型 | 第25-36页 |
| ·流动性的定义及衡量方法 | 第25-28页 |
| ·国外流动性溢价研究进展 | 第28-30页 |
| ·关于流动性溢价的实证研究 | 第28-30页 |
| ·关于流动性溢价的理论解释 | 第30页 |
| ·国内流动性溢价研究进展 | 第30-32页 |
| ·基于流动性的证券定价模型 | 第32-35页 |
| ·假设条件 | 第32-33页 |
| ·流动性风险调整的证券定价模型 | 第33-35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 5 中国证券市场流动性溢价实证检验 | 第36-42页 |
| ·研究方法与实证设计 | 第36-38页 |
| ·VAR 向量自回归模型 | 第36-37页 |
| ·Granger 因果检验 | 第37-38页 |
| ·实证研究设计 | 第38页 |
| ·变量的定义 | 第38页 |
| ·实证结果分析 | 第38-41页 |
| ·本章小结 | 第41-42页 |
| 6 基于流动性溢价的IPOS 长期表现实证研究 | 第42-47页 |
| ·问题的提出 | 第42页 |
| ·样本数据选取与实证研究设计 | 第42-43页 |
| ·流动性差异：新股组合VS 市场组合 | 第43-44页 |
| ·基于流动性视角的IPOS 长期表现检验 | 第44-46页 |
| ·事件研究法 | 第44-45页 |
| ·日历时间研究法 | 第45-46页 |
| ·本章小结 | 第46-47页 |
| 7 结论 | 第47-49页 |
| ·主要结论 | 第47-48页 |
| ·本文的局限性及后续研究工作 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 附录：作者在攻硕期间发表的论文及参加的科研项目 | 第54页 |
