信息不对称与商业银行信用风险度量研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 一、引言 | 第8-13页 |
| （一） 课题的来源，研究的目的、意义 | 第8-9页 |
| （二） 国内外研究的现状及水平 | 第9-11页 |
| （三） 本文的主要研究思路 | 第11页 |
| （四） 本论文的主要研究内容 | 第11-12页 |
| （五） 本论文采用的研究方法 | 第12页 |
| （六） 本论文可能的创新之处主要有两点 | 第12-13页 |
| 二、信用风险概述 | 第13-17页 |
| （一）信用风险定义 | 第13-14页 |
| （二）信用风险与信贷风险的区别 | 第14-15页 |
| （三）信用风险的特点 | 第15-17页 |
| 三.信息不对称引发的银行信用风险与信用配给 | 第17-23页 |
| （一） 信息不对称原理 | 第17-18页 |
| 1、逆向选择 | 第17-18页 |
| 2、道德风险 | 第18页 |
| 3、寻租理论 | 第18页 |
| （二） 信用配给概念 | 第18-21页 |
| 1、银行是价格的制定者 | 第19-20页 |
| 2、银行是价格的接受者 | 第20-21页 |
| 3、信用配给的缺陷 | 第21页 |
| （三） 如何减少信息不对称，有效的应用信用配给 | 第21-23页 |
| 四.信用风险计量的概述 | 第23-40页 |
| （一） 信用风险计量的主要困难 | 第23页 |
| （二） 信用风险模型的发展概述 | 第23-40页 |
| 1、传统方法 | 第23-28页 |
| 2、现代信用风险量化管理模型评述 | 第28-37页 |
| 3、几个主要的现代信用风险度量模型的比较 | 第37-40页 |
| 五.KMV 模型的实证分析 | 第40-45页 |
| （一）X 公司的资产波动率 | 第40-43页 |
| （二）计算 X 公司的违约点 | 第43页 |
| （三）计算 X 公司股权价值 | 第43-44页 |
| （四）计算 X 公司的资产价值 | 第44页 |
| （五）计算违约概率 | 第44页 |
| （六）计算过程中可存在的问题 | 第44-45页 |
| 结束语 | 第45-46页 |
| 参考资料 | 第46-48页 |
| 附录:matlab 编程及运行结果 | 第48-49页 |
| 后记 | 第49-51页 |
