| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-10页 |
| ·现代证券投资组合理论发生和发展简介 | 第6-7页 |
| ·现代证券投资组合理论在我国的发展及存在问题 | 第7-9页 |
| ·本文主要工作、研究意义及章节安排 | 第9-10页 |
| 第二章 预备知识 | 第10-13页 |
| ·Markowitz证券投资组合模型的数学描述 | 第10-11页 |
| ·改进的Markowitz证券投资组合模型 | 第11-13页 |
| 第三章 基于共轭梯度法的罚函数法解证券投资组合问题 | 第13-21页 |
| ·外点罚函数法 | 第13-15页 |
| ·基于共轭梯度法的罚函数法及算法描述 | 第15-19页 |
| ·数值算例分析 | 第19-20页 |
| ·本章小结 | 第20-21页 |
| 第四章 可行方向法解证券投资组合最优化问题 | 第21-29页 |
| ·有关可行方向法的预备知识 | 第21-22页 |
| ·Zoutendi jk算法描述 | 第22-23页 |
| ·Zoutendi jk算法的数值算例分析及小结 | 第23-25页 |
| ·Frank-Wolfe算法的预备知识及算法描述 | 第25-26页 |
| ·Frank-Wolfe算法的数值算例分析及小结 | 第26-29页 |
| 第五章 考虑交易费用和随机收益率的证券投资组合问题 | 第29-36页 |
| ·考虑交易费用的证券投资组合模型 | 第29-30页 |
| ·考虑交易费用的现实意义 | 第29-30页 |
| ·考虑交易费用模型的形成 | 第30页 |
| ·考虑随机收益率的证券投资组合模型 | 第30-32页 |
| ·模型求解算法 | 第32-33页 |
| ·子问题的构造 | 第32-33页 |
| ·算法描述 | 第33页 |
| ·算例 | 第33-35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 第六章 结论 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-42页 |
| 附录 | 第42-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 硕士期间的主要成果 | 第45页 |