| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-15页 |
| ·背景介绍 | 第6-10页 |
| ·离散风险模型 | 第10-14页 |
| ·本文的工作 | 第14-15页 |
| 第二章 相依索赔风险模型 | 第15-26页 |
| ·模型引入 | 第15-17页 |
| ·有限时间生存概率的递推公式 | 第17-21页 |
| ·相依离散风险模型的折现函数 | 第21-26页 |
| 第三章 带红利的相依索赔风险模型 | 第26-33页 |
| ·模型引入 | 第26-27页 |
| ·x为固定值时Φ(u)所满足的递推公式 | 第27-31页 |
| ·x为随机变量时Φ(u)所满足的递推公式 | 第31-33页 |
| 第四章 带利率相依索赔离散风险模型 | 第33-46页 |
| ·引言 | 第33页 |
| ·模型的建立 | 第33-35页 |
| ·利率为零时生存概率所满足的微积分方程 | 第35-38页 |
| ·带利率时最终破产概率所满足微积分方程及Lundberg界 | 第38-41页 |
| ·数值计算 | 第41-42页 |
| ·带利率破产概率的随机模拟 | 第42-46页 |
| 结束语 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-52页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |