VaR模型在中国股市风险管理中的应用研究

中文摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-8页
1 导言	第8-16页
·选题背景与研究意义	第8-10页
·国内外研究现状	第10-13页
·国外研究现状	第10-12页
·国内研究现状	第12-13页
·问题界定	第13-14页
·研究思路和论文结构	第14-16页
2 股票市场风险及其度量体系	第16-28页
·金融风险与股票风险	第16-19页
·金融风险及金融风险管理	第16-18页
·证券市场风险及特征	第18-19页
·金融风险与证券市场风险及股市风险的关系	第19页
·股市风险特征及风险因素	第19-20页
·股市风险度量	第20-28页
·传统度量方法	第20-23页
·VaR风险度量体系	第23-28页
3 VaR模型对中国股市风险的实证分析	第28-46页
·中国股市风险的特征及其可度量的依据	第28-30页
·中国股市的现状及风险	第28-29页
·中国股市风险可度量依据	第29-30页
·VaR模型在中国股市的应用	第30-46页
·数据选取	第30-34页
·股市常用指数收益率的检验	第34-39页
·VaR值的计算	第39-42页
·模型的检验	第42-44页
·实证结果分析	第44-46页
4 VaR在中国股市投资组合风险管理中的应用	第46-56页
·组合的VaR及其简化	第46-49页
·组合风险构成分析	第49-50页
·边际VaR	第49页
·成分VaR	第49-50页
·增量VaR	第50页
·VaR方法在组合风险管理中的实证分析	第50-56页
5 对我国应用VaR风险管理模型的展望及建议	第56-59页
·我国股市风险管理的问题及应用VaR的约束条件	第56-57页
·对我国金融风险管理改革及发展的展望	第57-59页
6 结论	第59-61页
参考文献	第61-64页
致谢	第64页