| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| ·研究背景和意义 | 第7-8页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·选题意义 | 第8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8-10页 |
| ·国内时间序列研究现状 | 第9页 |
| ·国外时间序列研究现状 | 第9-10页 |
| ·研究方法及创新之处 | 第10-12页 |
| ·研究方法 | 第10-11页 |
| ·本论文创新之处 | 第11-12页 |
| 第二章 时间序列的理论基础 | 第12-22页 |
| ·时间序列的有关定义 | 第12页 |
| ·多元线性回归 | 第12-13页 |
| ·单变量线性平稳时间序列模型 | 第13-18页 |
| ·基本模型形式 | 第13-14页 |
| ·相关概念 | 第14-16页 |
| ·模型识别 | 第16-17页 |
| ·模型定阶 | 第17-18页 |
| ·指数平滑预测模型 | 第18-20页 |
| ·基于IOWA 算子的组合预测模型 | 第20-22页 |
| 第三章 煤炭价格的多元线性回归分析 | 第22-31页 |
| ·影响因素分析 | 第22-24页 |
| ·多元线性回归分析的变量选择 | 第24-26页 |
| ·简单相关系数分析 | 第24-25页 |
| ·偏相关系数分析 | 第25-26页 |
| ·残差ε_i的正态性检验 | 第26-27页 |
| ·回归分析 | 第27-29页 |
| ·回归模型参数计算公式 | 第27-28页 |
| ·回归分析 | 第28页 |
| ·显著性检验 | 第28-29页 |
| ·预测分析 | 第29-31页 |
| 第四章 基于ARMA(p,q) 模型的煤炭价格预测 | 第31-37页 |
| ·数据预处理 | 第31-33页 |
| ·时间序列的重要特征 | 第31-32页 |
| ·样本序列特征分析及平稳化处理 | 第32-33页 |
| ·模型的建立 | 第33-34页 |
| ·模型的选择与评价 | 第34-36页 |
| ·煤炭价格的预测与分析 | 第36-37页 |
| 第五章 煤炭价格的三次指数平滑法建模 | 第37-39页 |
| ·平滑初始值的确定 | 第37页 |
| ·平滑系数α的确定 | 第37页 |
| ·模型系数计算与预测分析 | 第37-39页 |
| 第六章 基于IOWA 算子组合模型的煤炭价格预测 | 第39-46页 |
| ·单项预测方法预测精度的计算 | 第39页 |
| ·IOWA 算子组合模型的建立 | 第39-42页 |
| ·预测效果评价 | 第42-44页 |
| ·煤炭价格预测的综合分析 | 第44-46页 |
| 第七章 总结与展望 | 第46-48页 |
| ·本文的总结 | 第46页 |
| ·对企业煤炭消费的几点建议 | 第46页 |
| ·今后工作的展望 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 读研期间学术成果 | 第51页 |