| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 前言 | 第7-11页 |
| ·金融数学的介绍 | 第7-9页 |
| ·金融数学的简单历史回顾 | 第7页 |
| ·金融数学的主要研究内容和要解决的问题 | 第7-8页 |
| ·我国金融数学的发展 | 第8-9页 |
| ·期权定价研究现状和本文的主要工作 | 第9-11页 |
| ·期权定价研究现状 | 第9页 |
| ·本文的主要工作 | 第9-11页 |
| 第二章 期权的基本知识和B-S模型 | 第11-15页 |
| ·期权的基本知识 | 第11-12页 |
| ·期权的基本概念和分类 | 第11页 |
| ·期权市场的历史和简介 | 第11-12页 |
| ·期权定价 | 第12页 |
| ·Black-Scholes模型欧式期权定价和套期保值 | 第12-15页 |
| ·价格模型 | 第12-13页 |
| ·自筹资策略 | 第13-14页 |
| ·欧式期权定价和套期保值 | 第14-15页 |
| 第三章 标的资产带跳的欧式期权定价和套期保值 | 第15-26页 |
| ·风险资产的动态行为 | 第15-16页 |
| ·S|～(t)是P~*鞅的充要条件 | 第16-17页 |
| ·欧式期权定价 | 第17-21页 |
| ·可取策略 | 第17-20页 |
| ·期权定价 | 第20-21页 |
| ·套期保值 | 第21-26页 |
| 第四章 Levy模型下的期权定价 | 第26-40页 |
| ·Levy过程和随机积分 | 第26-29页 |
| ·Levy过程 | 第26页 |
| ·随机测度 | 第26-27页 |
| ·随机积分和Ito公式 | 第27-28页 |
| ·指数鞅 | 第28-29页 |
| ·测度变换 | 第29页 |
| ·模型 | 第29-31页 |
| ·测度变换 | 第31-33页 |
| ·指数鞅 | 第31页 |
| ·测度变换 | 第31页 |
| ·S|～(t)是Q-鞅的充要条件 | 第31-33页 |
| ·欧式期权定价和套期保值 | 第33-40页 |
| ·自筹资策略 | 第33-34页 |
| ·期权定价 | 第34-37页 |
| ·套期保值 | 第37-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 致谢 | 第42页 |