| 1． 导论 | 第1-15页 |
| 1．1 研究的背景 | 第10-12页 |
| 1．2 主要研究方法和创新点 | 第12-13页 |
| 1．3 主要研究内容和框架 | 第13-15页 |
| 2． 文献回顾:商业银行客户群和客户信用风险概述 | 第15-26页 |
| 2．1 商业银行客户群概述 | 第15-18页 |
| 2．1．1 商业银行客户群的界定 | 第15页 |
| 2．1．2 商业银行客户群的划分纬度 | 第15-18页 |
| 2．2 商业银行客户信用风险概述 | 第18-26页 |
| 2．2．1 信用的界定 | 第18-19页 |
| 2．2．2 信用风险的界定 | 第19-20页 |
| 2．2．3 信用风险的影响因素 | 第20-21页 |
| 2．2．4 信用风险成因的理论分析 | 第21-22页 |
| 2．2．5 信用风险度量方法简介 | 第22-26页 |
| 3． 我国商业银行企业客户群信用风险度量模型的建立 | 第26-50页 |
| 3．1 信用风险度量方法的选择 | 第26-29页 |
| 3．1．1 巴塞尔新资本协议与内部评级法 | 第26页 |
| 3．1．2 信用评级模型的相关研究 | 第26-28页 |
| 3．1．3 本文选用的信用风险度量模型 | 第28-29页 |
| 3．2 本文的研究方法 | 第29-39页 |
| 3．2．1 研究范围与样本的选择 | 第29-30页 |
| 3．2．2 研究变量的界定 | 第30-33页 |
| 3．2．3 有关的分析方法 | 第33-37页 |
| 3．2．4 总结 | 第37-39页 |
| 3．3 我国商业银行企业客户群信用风险评级模型的建立 | 第39-50页 |
| 3．3．1 样本结构分析 | 第39-40页 |
| 3．3．2 相关性分析 | 第40-42页 |
| 3．3．3 无参数中位数差异检验 | 第42-44页 |
| 3．3．4 信用评级模型一 | 第44-46页 |
| 3．3．5 信用评级模型二 | 第46-50页 |
| 4． 我国商业银行不同企业客户群的信用风险分析 | 第50-64页 |
| 4．1 不同规模的企业客户群的信用风险分析 | 第50-53页 |
| 4．1．1 检验样本的选择 | 第50页 |
| 4．1．2 不同规模企业客户群的信用风险就模型一的检验结果 | 第50-52页 |
| 4．1．3 不同规模企业客户群的信用风险就模型二的检验结果 | 第52-53页 |
| 4．2 不同经济性质的企业客户群的信用风险分析 | 第53-57页 |
| 4．2．1 检验样本的选择 | 第53-54页 |
| 4．2．2 不同经济性质企业客户群的信用风险就模型一的检验结果 | 第54-55页 |
| 4．2．3 不同经济性质企业客户群的信用风险就模型二的检验结果 | 第55-57页 |
| 4．3 不同行业的企业客户群的信用风险分析 | 第57-61页 |
| 4．3．1 检验样本的选择 | 第57页 |
| 4．3．2 不同行业企业客户群的信用风险就模型一的检验结果 | 第57-60页 |
| 4．3．3 不同行业企业客户群的信用风险就模型二的检验结果 | 第60-61页 |
| 4．4 本章小结 | 第61-64页 |
| 5． 实证结果对我国商业银行管理信用风险的启示 | 第64-70页 |
| 5．1 我国商业银行信用风险的产生原因 | 第64-66页 |
| 5．1．1 政策性因素及政府行为对商业银行信用风险的影响 | 第64-65页 |
| 5．1．2 商业银行自身信用风险管理能力的不足 | 第65-66页 |
| 5．2 对我国商业银行控制信用风险的几点建议 | 第66-70页 |
| 6． 结论与展望 | 第70-72页 |
| 参考文献 | 第72-75页 |
| 附表:自变量Pearson 相关系数表 | 第75-76页 |
| 后记 | 第76页 |
