| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-10页 |
| 1 导论 | 第10-48页 |
| 1．1 金融租赁风险界定 | 第10-23页 |
| 1．1．1 金融租赁风险的多样化 | 第10-14页 |
| 1．1．2 金融租赁风险的特征 | 第14-20页 |
| 1．1．3 对金融租赁风险的一个理论解释 | 第20-23页 |
| 1．2 加强金融租赁风险管理的紧迫性 | 第23-28页 |
| 1．2．1 我国金融租赁业的发展状况 | 第23-25页 |
| 1．2．2 我国金融租赁业加强风险管理的紧迫性 | 第25-28页 |
| 1．3 国内外关于金融租赁风险管理研究的概况 | 第28-45页 |
| 1．3．1 国外研究概况 | 第28-37页 |
| 1．3．2 国内研究概况 | 第37-45页 |
| 1．4 本研究的内容框架和方法 | 第45-47页 |
| 1．5 本研究的主要创新和不足之处 | 第47-48页 |
| 2 从宏观到微观：我国金融租赁业风险的评价 | 第48-70页 |
| 2．1 我国金融租赁风险衡量方法探析 | 第48-61页 |
| 2．1．1 CAMELS分析法简要介绍 | 第48-49页 |
| 2．1．2 金融租赁业风险评价方法——基于CAMELS的分析 | 第49-61页 |
| 2．2 我国金融租赁业风险的实证分析 | 第61-69页 |
| 2．2．1 基于CAMELS的我国金融租赁风险的单项分析 | 第61-68页 |
| 2．2．2 基于CAMELS的我国金融租赁风险的综合分析 | 第68-69页 |
| 2．3 小结 | 第69-70页 |
| 3 金融租赁的信用风险计量方法与实证 | 第70-95页 |
| 3．1 金融租赁信用风险管理的常规方法探讨 | 第70-74页 |
| 3．2 信用风险计量的模型 | 第74-84页 |
| 3．2．1 单变量和多变量模型 | 第74-76页 |
| 3．2．2 以资本市场理论和信息科学为支撑的信用风险模型 | 第76-82页 |
| 3．2．3 对上述模型的比较与评价 | 第82-84页 |
| 3．3 利用现代信用风险模型对我国金融租赁风险的实证研究 | 第84-90页 |
| 3．3．1 Logistic模型用于信用风险分析的原理 | 第84-85页 |
| 3．3．2 利用Logistic模型对我国金融租赁信用风险评价的实证研究 | 第85-90页 |
| 3．4 VAR方法在金融租赁信用风险管理中应用 | 第90-95页 |
| 4 金融租赁的利率风险计量方法的应用 | 第95-120页 |
| 4．1 金融租赁公司利率风险的特性 | 第95-99页 |
| 4．2 传统的利率风险管理方法在金融租赁公司中的应用 | 第99-105页 |
| 4．2．1 零利率敏感性缺口管理 | 第99-100页 |
| 4．2．2 持续期缺口管理 | 第100-105页 |
| 4．2．3 利用衍生金融产品来管理利率风险 | 第105页 |
| 4．3 用VAR方法来管理利率风险 | 第105-120页 |
| 4．3．1 从资产负债管理到VaR | 第105-107页 |
| 4．3．2 VaR方法在市场风险管理中的特点 | 第107-113页 |
| 4．3．3 金融租赁风险管理中引入VaR方法的探讨 | 第113-120页 |
| 5 金融租赁的操作风险的计量 | 第120-125页 |
| 5．1 操作风险及其分类 | 第120-121页 |
| 5．2 操作风险的计量 | 第121-125页 |
| 5．2．1 基本指标法 | 第122页 |
| 5．2．2 标准法 | 第122-123页 |
| 5．2．3 高级计量法 | 第123-125页 |
| 6 金融租赁风险管理的对策之一：风险的防范与控制 | 第125-139页 |
| 6．1 组织保证：金融租赁公司风险管理委员会的作用 | 第125-126页 |
| 6．2 预警系统：防范金融租赁风险的闸门 | 第126-132页 |
| 6．2．1 金融租赁风险预警系统指标应具有的特点 | 第126-127页 |
| 6．2．2 租赁公司风险预警指标体系的设计 | 第127-128页 |
| 6．2．3 承租企业的风险预警指标体系的设计 | 第128-130页 |
| 6．2．4 金融租赁风险预警系统模型分析 | 第130-132页 |
| 6．3 风险计量：利用风险模型实施风险管理 | 第132-135页 |
| 6．3．1 信用风险模型的利用 | 第132-133页 |
| 6．3．2 VaR方法的应用 | 第133-135页 |
| 6．4 内部控制：金融租赁业务操作风险的管理 | 第135-139页 |
| 7 金融租赁风险管理的对策之二：风险的分散与转移 | 第139-172页 |
| 7．1 金融租赁风险的分散化策略 | 第139-148页 |
| 7．1．1 组合投资——金融租赁风险分散化的理论基础 | 第139-146页 |
| 7．1．2 组合投资管理——金融租赁资产风险分散化的方法 | 第146-148页 |
| 7．2 金融租赁资产证券化策略 | 第148-161页 |
| 7．2．1 金融租赁资产证券化的现实意义和有利条件 | 第148-152页 |
| 7．2．2 租赁资产证券化的基本结构 | 第152-157页 |
| 7．2．3 我国租赁资产证券化的模式选择 | 第157-158页 |
| 7．2．4 我国实施租赁资产证券化的对策 | 第158-161页 |
| 7．3 通过金融租资产品的创新来降低风险 | 第161-172页 |
| 7．3．1 委托租赁基金 | 第162-163页 |
| 7．3．2 结构化共享式租赁(Struturced Participating Leasing SPL) | 第163-165页 |
| 7．3．3 杠杆租赁 | 第165-169页 |
| 7．3．4 租赁信托计划 | 第169-171页 |
| 7．3．5 转租赁 | 第171-172页 |
| 结束语 | 第172-174页 |
| 参考文献 | 第174-184页 |
| 附录 | 第184-195页 |
| 附录一：全球金融租赁业发展的特点和趋势分析 | 第184-190页 |
| 附录二：全球租赁业发展数据表 | 第190-195页 |
| 致谢 | 第195页 |
