| 第一章 导论 | 第1-13页 |
| ·问题的提出 | 第7-8页 |
| ·国内外关于浮动利率抵押贷款(ARM)及CMO的相关研究综述 | 第8-11页 |
| ·本文结构思路 | 第11-13页 |
| 第二章 住房抵押贷款证券化及浮动利率抵押贷款特征 | 第13-20页 |
| ·国外住房抵押贷款证券化发展回顾 | 第13-15页 |
| ·浮动利率住房抵押贷款特征 | 第15-20页 |
| 第三章 利率模型与提前清偿模型及影响提前清偿的因素介绍 | 第20-30页 |
| ·利率模型介绍 | 第20-22页 |
| ·提前清偿模型及影响提前清偿行为的因素 | 第22-30页 |
| 第四章 我国浮动利率等额本息抵押贷款现金流测度模型的建立 | 第30-36页 |
| ·我国现有住房抵押贷款产品介绍 | 第30-31页 |
| ·我国等额本息还款住房抵押贷款现金流测度模型的建立 | 第31-36页 |
| 第五章 我国住房抵押贷款证券化CMO方案设计 | 第36-53页 |
| ·住房抵押贷款证券化原理解析 | 第36-39页 |
| ·我国住房抵押贷款库的建立 | 第39-41页 |
| ·SPV的建立 | 第41-44页 |
| ·我国抵押贷款证券产品设计 | 第44-48页 |
| ·我国抵押贷款担保证券CMO信用增级方式的选择 | 第48-49页 |
| ·我国CMO证券的信用评级 | 第49-50页 |
| ·CMO证券的发行与交易 | 第50-51页 |
| ·对我国住房抵押贷款证券化税收处理的建议 | 第51-53页 |
| 结束语 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 附录 | 第57-67页 |
| 致谢 | 第67页 |
