中国股市波动溢出效应的实证研究
| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-10页 |
| 1 绪论 | 第10-15页 |
| ·论文的意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-13页 |
| ·本论文的研究方法 | 第13-14页 |
| ·本论文的主要内容 | 第14-15页 |
| 2 格兰杰因果关系简介 | 第15-20页 |
| ·因果关系的费热定义 | 第15-16页 |
| ·格兰杰因果关系 | 第16-17页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第17-18页 |
| ·平稳性检验 | 第18-20页 |
| 3 小波理论简介 | 第20-23页 |
| ·小波分析与变换基本概念 | 第20-21页 |
| ·离散序列与小波变换多分辨分析 | 第21-23页 |
| 4 向量自回归介绍 | 第23-26页 |
| 5 波动溢出的机理分析 | 第26-30页 |
| ·波动溢出 | 第26页 |
| ·行为金融学对完全信息的抛弃 | 第26页 |
| ·启发性法则对波动传递起源的解释 | 第26-27页 |
| ·跨市投资者--无心插柳的波动传递者 | 第27-28页 |
| ·羊群行为--波动传递的决定性因素 | 第28-30页 |
| ·羊群行为定义 | 第28页 |
| ·羊群行为的产生机理 | 第28-29页 |
| ·羊群行为的市场效应 | 第29-30页 |
| 6 国内股市波动溢出的实证研究 | 第30-54页 |
| ·数据介绍 | 第30页 |
| ·数据预处理 | 第30-31页 |
| ·分解收益率序列 | 第31-34页 |
| ·多尺度分解 | 第31-34页 |
| ·平稳性检验 | 第34页 |
| ·实证过程--收益率序列建模 | 第34页 |
| ·低频部分建模 | 第34-43页 |
| ·低频部分之VAR模型 | 第34-35页 |
| ·脉冲响应曲线 | 第35-39页 |
| ·预测方差分析 | 第39-43页 |
| ·高频部分建模 | 第43-53页 |
| ·高频部分之VAR模型 | 第43-45页 |
| ·脉冲响应曲线 | 第45-49页 |
| ·预测方差分析技术 | 第49-53页 |
| ·结论 | 第53-54页 |
| 7 中国股市与国际主要股市波动溢出的实证研究 | 第54-58页 |
| 8 结论 | 第58-59页 |
| ·结论 | 第58页 |
| ·展望 | 第58-59页 |
| 致 谢 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-62页 |
| 附录:作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第62-64页 |
