| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 第1章 绪论 | 第6-13页 |
| ·金融风险及研究现状 | 第6-8页 |
| ·log-最优资产组合及其研究现状 | 第8-10页 |
| ·金融市场假设 | 第10-11页 |
| ·本文的主要工作及内容安排 | 第11-13页 |
| 第2章 通货膨胀率影响下最优资产组合模型 | 第13-24页 |
| ·均值-方差模型及其推广 | 第13-17页 |
| ·考虑通货膨胀率影响下的最优资产组合模型 | 第17-19页 |
| ·数值模拟 | 第19-24页 |
| 第3章 VaR风险下log-最优资产组合模型 | 第24-42页 |
| ·VaR模型及其性质 | 第24-26页 |
| ·最大风险与最小风险模型 | 第26-33页 |
| ·VaR风险控制下log-最优资产组合模型 | 第33-37页 |
| ·单周期VaR风险控制模型求解的遗传算法设计 | 第37-39页 |
| ·VaR风险控制下log-最优资产组合模型的数值模拟 | 第39-42页 |
| 第4章 CVaR风险下log-最优资产组合模型 | 第42-52页 |
| ·CVaR模型及其性质 | 第42-45页 |
| ·CVaR风险控制下log-最优资产组合模型 | 第45-47页 |
| ·三种不同风险控制函数下优化模型的比较分析 | 第47-48页 |
| ·CVaR风险控制下log-最优资产组合模型的遗传算法设计 | 第48-50页 |
| ·CVaR风险控制下log-最优资产组合模型的数值模拟 | 第50-52页 |
| 第5章 多周期VaR风险和CVaR风险下log-最优资产组合模型 | 第52-67页 |
| ·多周期VaR风险控制下log-最优资产组合模型 | 第52-57页 |
| ·多周期CVaR风险控制下log-最优资产组合模型 | 第57-59页 |
| ·多周期VaR、CVaR风险控制下log-最优模型的遗传算法设计 | 第59-61页 |
| ·多周期CVaR风险控制下log-最优资产组合模型的数值模拟 | 第61-67页 |
| 第6章 结论与展望 | 第67-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-74页 |
