| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 前言 | 第6-11页 |
| 1 传统信用风险度量方法 | 第11-24页 |
| ·信用风险度量的改进专家方法 | 第11-17页 |
| ·信用评分方法 | 第17-24页 |
| 2 预测期权定价方法 | 第24-31页 |
| ·期权 | 第24-26页 |
| ·贷款与期权的同结构性 | 第26-28页 |
| ·EDF模型 | 第28-31页 |
| 3 在险价值方法:J.P摩根公司的“信用度量术” | 第31-39页 |
| ·在险价值(VAR)的概念 | 第31-32页 |
| ·信用度量术 | 第32-37页 |
| ·信用度量术在中国的应用 | 第37-39页 |
| 4 贷款组合模型 | 第39-47页 |
| ·资产组合选择理论的概念 | 第39-42页 |
| ·贷款组合模型 | 第42-44页 |
| ·模型求解 | 第44-46页 |
| ·贷款组合的VAR | 第46-47页 |
| 5 商业银行信用风险控制 | 第47-54页 |
| ·商业银行信用风险管理的现状 | 第47-48页 |
| ·加强国有商业银行的内部控制 | 第48-49页 |
| ·加强国有商业银行的外部监督 | 第49-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57页 |