中国国债收益率曲线与收益率分布的实证研究
| 第一章 引言 | 第1-11页 |
| 一、 研究背景与意义 | 第6-7页 |
| 二、 国内外相关文献综述 | 第7页 |
| 三、 研究思路与所要解决的问题 | 第7-9页 |
| 四、 论文结构与创新之处 | 第9-11页 |
| 第二章 中国国债收益率曲线的构造与实证研究 | 第11-16页 |
| 一、 国债收益率曲线的概念及研究的意义 | 第11-12页 |
| 二、 国内外研究现状 | 第12页 |
| 三、 国债收益率曲线的构造 | 第12-15页 |
| 四、 结果分析 | 第15-16页 |
| 第三章 中国国债动态收益率曲线的实证研究 | 第16-27页 |
| 一、 问题的提出 | 第16页 |
| 二、 分析框架 | 第16-18页 |
| 三、 国债动态收益率曲线的实证研究 | 第18-25页 |
| 四、 研究的结论 | 第25-27页 |
| 第四章 中国国债收益率分布的对称性研究 | 第27-34页 |
| 一、 研究现状与意义 | 第27页 |
| 二、 国债收益率种类的选择 | 第27-28页 |
| 三、 国债收益率分布的基本特征 | 第28-29页 |
| 四、 国债收益率分布的对称性研究 | 第29-33页 |
| 五、 结论 | 第33-34页 |
| 第五章 中国国债市场的周末效应分析 | 第34-43页 |
| 一、 研究现状及分析框架 | 第34-35页 |
| 二、 研究方法简介 | 第35-38页 |
| 三、 国债市场周末效应的实证研究 | 第38-42页 |
| 四、 结论的分析 | 第42-43页 |
| 第六章 中国国债收益率的随机转移分析 | 第43-48页 |
| 一、 引言 | 第43页 |
| 二、 马尔可夫链简介 | 第43-44页 |
| 三、 国债收益率的随机转移预测方法 | 第44页 |
| 四、 随机转移预测方法的应用 | 第44-48页 |
| 第七章 结论 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 在学期间发表的学术论文 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
