| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-24页 |
| 第一节 研究背景 | 第11-13页 |
| 第二节 国内外文献综述 | 第13-20页 |
| 第三节 研究意义、必要性以及方法思路 | 第20-22页 |
| 第四节 文章结构以及创新之处 | 第22-24页 |
| 第二章 基差的基本理论概述 | 第24-33页 |
| 第一节 套期保值理论概述 | 第24-26页 |
| 第二节 基差风险的理论概述 | 第26-30页 |
| 第三节 引起股指期货基差波动风险的主要因素 | 第30-33页 |
| 第三章 基差风险度量模型 | 第33-40页 |
| 第一节 传统的风险度量方法 | 第33-35页 |
| 第二节 VaR 模型介绍 | 第35-38页 |
| 第三节 GARCH 模型介绍 | 第38-40页 |
| 第四章 沪深300 基差的实证分析 | 第40-49页 |
| 一、数据选取 | 第40页 |
| 二、实证分析 | 第40-49页 |
| 第五章 VaR 模型在我国基差风险管理应用中的问题与建议 | 第49-56页 |
| 第一节 VaR 模型在股指期货市场中的应用 | 第49-50页 |
| 第二节 VaR 模型在测定基差风险运用中存在的问题 | 第50-53页 |
| 第三节 我国股指基差风险管理的建议 | 第53-56页 |
| 结论与展望 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 附录1 | 第59-61页 |
| 附录2 | 第61-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |