| 中文摘要 | 第1-3页 |
| 英文摘要 | 第3-8页 |
| 前言 | 第8-10页 |
| 1 汇率风险的理论涵义与具体形态 | 第10-19页 |
| 1．1 汇率风险的理论涵义 | 第10-11页 |
| 1．2 汇率风险的具体形态 | 第11-19页 |
| 2 汇率风险管理与金融工程工具 | 第19-27页 |
| 2．1 问题的提出 | 第19-20页 |
| 2．2 几点说明 | 第20-21页 |
| 2．3 利用金融工程工具管理汇率风险 | 第21-27页 |
| 3 汇率风险暴露度量与套期保值的方法 | 第27-40页 |
| 3．1 汇率风险暴露与套期保值理论概述 | 第27-30页 |
| 3．2 Adler-Dumas方法简介 | 第30页 |
| 3．3 Adler-Dumas方法的扩展 | 第30-32页 |
| 3．4 最佳套期比率 | 第32-33页 |
| 3．5 丢失自变量的回归模型 | 第33-34页 |
| 3．6 扩展的Adler-Dumas方法应用实证研究 | 第34-38页 |
| 3．7 结论 | 第38-40页 |
| 4 汇率风险管理中金融工程工具的套期保值效率 | 第40-52页 |
| 4．1 国内外研究现状 | 第40-41页 |
| 4．2 Loiui模型简介 | 第41页 |
| 4．3 金融工程工具的套期保值效率模型 | 第41-48页 |
| 4．4 套期保值者问题的解决 | 第48-52页 |
| 5 汇率风险管理中的交叉套期保值 | 第52-61页 |
| 5．1 模型 | 第53-54页 |
| 5．2 无偏的交叉货币期货市场与汇率风险 | 第54-56页 |
| 5．3 交叉套期保值条件下的最优出口策略 | 第56-57页 |
| 5．4 无偏的交叉货币期货市场不能利用时的出口情况 | 第57-59页 |
| 5．5 交叉套期保值条件下出口企业的产量决策 | 第59-60页 |
| 5．6 结论 | 第60-61页 |
| 6 结束语 | 第61-65页 |
| 6．1 总结性评述 | 第61-62页 |
| 6．2 有关研究领域及其未来的扩展方向 | 第62-65页 |
| 参考文献 | 第65-70页 |
| 致谢 | 第70页 |