| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| ·选题背景与意义 | 第11-12页 |
| ·选题背景 | 第11页 |
| ·选题意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-15页 |
| ·国外研究现状 | 第12-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-15页 |
| ·研究思路及结构安排 | 第15-17页 |
| 第2章 住房抵押贷款证券化信用风险的形成机理 | 第17-26页 |
| ·住房抵押贷款证券化的基本理论及流程 | 第17-20页 |
| ·住房抵押贷款证券化信用风险的界定及形成机理 | 第20-26页 |
| ·住房抵押贷款证券化信用风险的界定 | 第20-21页 |
| ·住房抵押贷款证券化信用风险的形成 | 第21-26页 |
| 第3章 住房抵押贷款证券化信用风险的示警指标 | 第26-32页 |
| ·住房抵押贷款证券化信用风险的影响因素 | 第26-28页 |
| ·宏观经济环境的变化 | 第26-27页 |
| ·社会信用制度的完善程度 | 第27页 |
| ·基础资产的质量 | 第27-28页 |
| ·住房抵押贷款证券化信用风险示警指标的选取 | 第28-32页 |
| ·KMV 模型简介 | 第28-29页 |
| ·KMV 模型的推导 | 第29-31页 |
| ·示警指标的选取 | 第31-32页 |
| 第4章 美国次贷危机中信用风险的演进及启示 | 第32-40页 |
| ·美国次贷危机中信用风险的演进过程 | 第32-37页 |
| ·次级债券信用风险的潜伏阶段 | 第32-35页 |
| ·次级债券信用风险的膨胀阶段 | 第35-36页 |
| ·次级债券信用风险的爆发阶段 | 第36-37页 |
| ·美国次贷危机的启示 | 第37-40页 |
| 第5章 我国住房抵押贷款证券化信用风险的现实分析 | 第40-54页 |
| ·我国住房抵押贷款证券化信用风险的阶段特征 | 第40-44页 |
| ·基础资产萌生信用风险隐患 | 第41页 |
| ·房价高涨掩饰潜在信用风险 | 第41-43页 |
| ·利率持续上升带来现金流不确定性 | 第43-44页 |
| ·我国住房抵押贷款证券化过程中的制度缺陷 | 第44-46页 |
| ·建元2005－1 个人住房抵押贷款支持证券实例模拟分析 | 第46-52页 |
| ·建行个人住房抵押贷款支持证券基本概况 | 第46-47页 |
| ·信用风险示警指标测度 | 第47-52页 |
| ·小结 | 第52-54页 |
| 第6章 我国住房抵押贷款证券化信用风险防范的对策建议 | 第54-60页 |
| ·完善住房抵押贷款证券化信用风险识别机制 | 第54-56页 |
| ·健全我国个人信用征信体系 | 第54-55页 |
| ·构筑我国资信评估体系 | 第55-56页 |
| ·完善住房抵押贷款证券化信用风险控制机制 | 第56-58页 |
| ·完善住房抵押贷款担保机制 | 第56-57页 |
| ·建立房地产市场预警机制 | 第57-58页 |
| ·完善住房抵押贷款证券化信用风险公示机制 | 第58-60页 |
| ·健全基础资产池的信息披露制度 | 第58-59页 |
| ·建立示警指标定期公示制度 | 第59-60页 |
| 结论 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 致谢 | 第65页 |