做市商制度与市场效率研究--基于重庆金融资产交易所的经验数据
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 第1章 总论 | 第9-11页 |
| ·研究问题及背景 | 第9页 |
| ·研究内容及目的 | 第9-10页 |
| ·研究思路及方法 | 第10-11页 |
| 第2章 国内外研究评述与借鉴 | 第11-19页 |
| ·关于做市商制度的研究 | 第11-15页 |
| ·关于市场有效性的研究 | 第15-19页 |
| 第3章 做市商制度的基本理论 | 第19-25页 |
| ·交易机制分类与比较 | 第19页 |
| ·定期交易和连续交易 | 第19页 |
| ·指令驱动和报价驱动 | 第19页 |
| ·做市商制度的内涵及特点 | 第19-20页 |
| ·做市商制度的运行机制 | 第20-21页 |
| ·做市商制度的类型 | 第21页 |
| ·垄断性做市商制度 | 第21页 |
| ·竞争性做市商制度 | 第21页 |
| ·做市商制度的功能和作用 | 第21-25页 |
| ·流动性供给功能 | 第21-23页 |
| ·稳定市场功能 | 第23-25页 |
| 第4章 做市商制度的发展沿革 | 第25-35页 |
| ·海外金融市场做市商制度简介 | 第25-27页 |
| ·NASDAQ市场做市商制度简介 | 第25-26页 |
| ·伦敦证券交易所做市商制度简介 | 第26-27页 |
| ·纽约证券交易所做市商制度简介 | 第27页 |
| ·国内金融市场做市商制度简介 | 第27-32页 |
| ·银行间债券交易市场做市商制度 | 第28-32页 |
| ·国内其他市场做市商制度 | 第32页 |
| ·做市商制度的发展趋势 | 第32-35页 |
| 第5章 做市商制度与市场有效性 | 第35-39页 |
| ·市场有效性与交易机制设计 | 第35页 |
| ·做市商增强市场有效性的途径 | 第35-36页 |
| ·流动性与市场有效性 | 第35-36页 |
| ·做市商监管与市场有效性 | 第36页 |
| ·信息透明度与市场有效性 | 第36页 |
| ·做市商监管的博弈分析 | 第36-38页 |
| ·做市商竞争与市场有效性 | 第38-39页 |
| 第6章 做市商制度与市场有效性的实证检验 | 第39-49页 |
| ·市场有效性的检验方法 | 第39-40页 |
| ·基于有效市场假说的检验方法 | 第39页 |
| ·其他检验方法 | 第39-40页 |
| ·重庆金融资产交易所简介 | 第40页 |
| ·建立模型的思路及方法 | 第40-42页 |
| ·单位根检验与协整检验 | 第41-42页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第42页 |
| ·数据来源及样本选择 | 第42-44页 |
| ·模型求解 | 第44-49页 |
| 第7章 研究结论与展望 | 第49-53页 |
| ·主要结论 | 第49-50页 |
| ·政策建议 | 第50-51页 |
| ·进一步研究的展望 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 发表论文及参加课题一览表 | 第57页 |
