| 致谢 | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 目次 | 第7-9页 |
| 1 引言 | 第9-10页 |
| 2 选题背景与意义 | 第10-14页 |
| ·选题背景与意义 | 第10-12页 |
| ·文章结构、创新点与重难点 | 第12-14页 |
| 3 文献综述 | 第14-20页 |
| ·基金投资风格 | 第14页 |
| ·基金投资风格的研究 | 第14-16页 |
| ·关于QFII的研究现状述评 | 第16-20页 |
| 4 基金投资风格研究方法 | 第20-27页 |
| ·基金风格分类 | 第20页 |
| ·投资风格研究的主要方法 | 第20-27页 |
| ·基于投资组合的风格分析—晨星风格箱方法 | 第21-23页 |
| ·基于收益率的风格分析—Sharpe多因素回归模型 | 第23-25页 |
| ·两种方法的比较 | 第25-27页 |
| 5 QFII投资特征统计性描述 | 第27-41页 |
| ·研究QFII投资风格的必要性 | 第27-28页 |
| ·QFII进入我国证券市场的运行情况的概述 | 第28-29页 |
| ·QFII投资规模进程 | 第29-31页 |
| ·QFII投资的行业特征 | 第31-34页 |
| ·QFII重仓持股特征 | 第34-41页 |
| ·QFII持股数量 | 第34-36页 |
| ·QFII个股选择特点 | 第36-41页 |
| 6 QFII投资风格的实证研究 | 第41-54页 |
| ·实证思路与方法 | 第41-44页 |
| ·样本与数据的选取 | 第44-45页 |
| ·实证结果 | 第45-51页 |
| ·实证结果分析 | 第51-54页 |
| 7 结论与启示 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 附录 2007第2季度到2008第1季度QFII持股明细 | 第59-77页 |
| 作者简历及所获科研成果 | 第77页 |