| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 引言 | 第10-18页 |
| ·选题背景和意义 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-17页 |
| ·论文研究方法和基本框架 | 第17-18页 |
| 第2章 中国证券市场高频数据的典型特征 | 第18-21页 |
| ·金融高频数据的特征 | 第18-19页 |
| ·上证综指高频数据统计特征 | 第19-21页 |
| 第3章 上证综指与深证综指高频极值的关联特征 | 第21-37页 |
| ·上证综指极值与收盘价之间的均衡关系实证分析 | 第21-24页 |
| ·上证综指不同频率的均衡回复比较 | 第24-30页 |
| ·上证综指与深证综指极值的波动性特征研究 | 第30-35页 |
| ·上证综指与深证综指极值的短期波动影响 | 第35-36页 |
| ·结论 | 第36-37页 |
| 第4章 基于极值理论的波动性研究 | 第37-63页 |
| ·广义极值分布建模 | 第38-51页 |
| ·超过高门限极值的建模 | 第51-59页 |
| ·非参数 HILL 尾指数估计 | 第59-61页 |
| ·结果分析 | 第61-63页 |
| 结论 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 致谢 | 第68页 |