| 致谢 | 第1-6页 |
| 中文摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 1 绪论 | 第9-23页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·格点渗流简介 | 第10-12页 |
| ·连续渗流简介 | 第12-15页 |
| ·停时的基本概念 | 第15-18页 |
| ·Poisson过程在股票价格中的应用 | 第18-23页 |
| 2 股票价格含跳跃部分的模型 | 第23-32页 |
| ·引论与模型构造 | 第23-24页 |
| ·停时的构造 | 第24-27页 |
| ·模型分析 | 第27-31页 |
| ·模型拓展 | 第31-32页 |
| 3 股票价格平稳部分的模型 | 第32-38页 |
| ·引论与模型构造 | 第32-33页 |
| ·模型分析 | 第33-37页 |
| ·模型总结 | 第37-38页 |
| 4 基于含跳跃股票价格模型的欧式期权定价 | 第38-42页 |
| ·基于含跳跃股价模型的无套利价格 | 第38-42页 |
| 5 结论 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 作者简历 | 第46-48页 |
| 学位论文数据集 | 第48页 |