| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第一章 前言 | 第8-9页 |
| ·研究问题的背景 | 第8页 |
| ·研究问题的提出 | 第8-9页 |
| ·研究内容 | 第8-9页 |
| ·研究框架 | 第9页 |
| 第二章 风险的经济学含义、类型 | 第9-14页 |
| ·风险的经济学含义 | 第9-10页 |
| ·金融风险的类型 | 第10-11页 |
| ·非金融机构所面临的金融风险 | 第10页 |
| ·金融机构所面临的金融风险 | 第10-11页 |
| ·金融市场风险的定义和类型 | 第11-13页 |
| ·非银行业金融机构所面临的金融市场风险 | 第11-12页 |
| ·银行业金融机构所面临的金融市场风险 | 第12-13页 |
| ·小结 | 第13-14页 |
| 第三章 金融市场风险的度量方法 | 第14-21页 |
| ·金融风险度量方法的综述 | 第14-15页 |
| ·双边风险度量 | 第15-16页 |
| ·方差 | 第15页 |
| ·平均绝对离差指标 | 第15-16页 |
| ·单边下行风险度量 | 第16-20页 |
| ·半方差 | 第16页 |
| ·半离差 | 第16页 |
| ·VaR(在险价值) | 第16-19页 |
| ·CVaR | 第19-20页 |
| ·考虑主观因素的谱风险度量 | 第20-21页 |
| 第四章 投资组合优化模型 | 第21-26页 |
| ·投资组合优化模型的原理 | 第21-22页 |
| ·投资组合优化模型的综述 | 第22-26页 |
| ·期望效用模型 | 第22页 |
| ·均值-方差模型 | 第22-23页 |
| ·均值-VaR模型 | 第23-24页 |
| ·均值—CVaR模型 | 第24-25页 |
| ·无约束条件的均值—M_Φ模型 | 第25-26页 |
| 第五章 谱风险度量的构造 | 第26-29页 |
| ·风险厌恶程度 | 第26-27页 |
| ·风险厌恶程度的度量 | 第27页 |
| ·由风险厌恶程度来构造风险谱函数的原理 | 第27-29页 |
| 第六章 基于一类特殊投资群体的谱风险度量及其最优投资组合 | 第29-34页 |
| ·投资群体的分类 | 第29-30页 |
| ·一类特殊投资群体的谱风险度量 | 第30-33页 |
| ·一类特殊投资群体的最优投资组合 | 第33-34页 |
| 第七章 基于特殊投资群体的实证分析 | 第34-37页 |
| ·数据解释 | 第34-35页 |
| ·一类特殊投资群体的谱风险度量实证分析 | 第35页 |
| ·一类特殊投资群体的最优投资组合实证分析 | 第35-37页 |
| 第八章 结论 | 第37-38页 |
| 致谢 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 在校期间发表学术论文及研究成果 | 第41页 |