带交易费的GARCH-扩散期权定价理论及其应用研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-10页 |
| §1.1 期权定价理论的发展 | 第7-8页 |
| §1.2 带交易费的期权定价理论的研究现状 | 第8-9页 |
| §1.3 本文的主要工作及结构安排 | 第9-10页 |
| 第二章 GARCH-扩散期权定价模型 | 第10-20页 |
| §2.1 内容概述及模型的假设条件 | 第10-11页 |
| §2.2 GARCH-扩散模型的建立 | 第11-13页 |
| §2.3 GARCH-扩散期权定价公式 | 第13-15页 |
| §2.4 蒙特卡罗模拟算法 | 第15-17页 |
| §2.5 隐含波动率曲面 | 第17-19页 |
| §2.6 本章总结 | 第19-20页 |
| 第三章 带交易费的GARCH-扩散期权定价模型 | 第20-24页 |
| §3.1 基本假设和定义 | 第20页 |
| §3.2 带交易费的GARCH-扩散模型的建立 | 第20-21页 |
| §3.3 带交易费的GARCH-扩散模型的求解 | 第21-22页 |
| §3.4 蒙特卡罗模拟算法 | 第22-24页 |
| §3.5 本章总结 | 第24页 |
| 第四章 GARCH模型在我国权证市场的应用 | 第24-28页 |
| §4.1 数据特征 | 第25-26页 |
| §4.2 模型选择及参数估计 | 第26页 |
| §4.3 沪深股市的收益与风险分析 | 第26-27页 |
| §4.4 沪深股市波动性的相关性分析 | 第27页 |
| §4.5 本章结论 | 第27-28页 |
| 附录A | 第28-34页 |
| 参考文献 | 第34-36页 |
| 致谢 | 第36页 |
