| 中文摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-31页 |
| ·问题提出 | 第12-13页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·问题提出 | 第13页 |
| ·选题意义 | 第13页 |
| ·文献综述 | 第13-26页 |
| ·国内外有关商业银行安全界定的主要观点评析——兼基于评析的商业银行安全内涵的界定 | 第14-19页 |
| ·国内外有关商业银行安全评估的主要模型和方法评析 | 第19-24页 |
| ·对我国商业银行安全评估的研究评析 | 第24-26页 |
| ·论文的创新与特色 | 第26-27页 |
| ·研究思路与技术路线 | 第27-29页 |
| ·研究思路 | 第27页 |
| ·技术路线 | 第27-29页 |
| 本章注释 | 第29-31页 |
| 第2章 对本文定义的商业银行安全的合理性探讨 | 第31-38页 |
| ·商业银行安全的基本特征——对商业银行安全内涵的进一步剖析 | 第31-32页 |
| ·本文所界定的商业银行安全的理论依据与可靠性分析 | 第32-34页 |
| ·经济安全与金融安全相关研究文献的理论支持 | 第32-33页 |
| ·商业银行安全的定义体现了商业银行安全的基本特征 | 第33-34页 |
| ·商业银行安全与有关概念的关系 | 第34-36页 |
| ·商业银行安全与商业银行稳定 | 第34-35页 |
| ·商业银行安全与商业银行风险 | 第35页 |
| ·商业银行安全与银行危机 | 第35-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 本章注释 | 第37-38页 |
| 第3章 商业银行安全评估模型的构建与分析——对传统Z值模型的修正 | 第38-55页 |
| ·基于传统Z值模型对商业银行安全评估模型的构建——基于VaR的Z值模型的建立 | 第38-40页 |
| ·传统Z值模型的优势与不足分析 | 第38-39页 |
| ·对传统Z值模型的修正——基于VaR的Z值模型的建立 | 第39页 |
| ·基于VaR的Z值模型与传统Z值模型的比较 | 第39-40页 |
| ·构建商业银行安全评估模型即基于VaR的Z值模型的理论依据与可靠性分析 | 第40-44页 |
| ·从商业银行安全定义的角度对基于VaR的Z值模型的理论依据与可靠性分析 | 第40-41页 |
| ·从商业银行经营管理"三性"原则的角度对基于VaR的Z值模型的理论依据与可靠性分析 | 第41-42页 |
| ·从商业银行其他安全评估指标的角度对基于VaR的Z值模型的理论依据与可靠性分析 | 第42-44页 |
| ·从与传统Z值模型比较的角度对基于VaR的Z值模型的理论依据与可靠性分析 | 第44页 |
| ·对基于VaR的Z值模型的经济学内涵分析 | 第44-48页 |
| ·从盈利水平与商业银行安全关系的角度考察 | 第45页 |
| ·从资本水平与商业银行安全关系的角度考察 | 第45-46页 |
| ·从VaR与商业银行安全关系的角度考察 | 第46-48页 |
| ·基于VaR的Z值模型的适用范围及应用 | 第48-52页 |
| ·本文对正常与非正常情形的界定 | 第48页 |
| ·样本期的选择、划分及其依据 | 第48-50页 |
| ·基于VaR的Z值模型的应用 | 第50-52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 本章注释 | 第53-55页 |
| 第4章 对正常情形下我国商业银行安全水平的评估与比较 | 第55-67页 |
| ·正常情形下我国商业银行安全水平的评估 | 第55-58页 |
| ·国内商业银行样本的选择及其依据 | 第55-56页 |
| ·数据来源和数据处理 | 第56页 |
| ·国内商业银行样本安全水平的评估结果 | 第56-58页 |
| ·常情形下国外商业银行样本安全水平的评估 | 第58-59页 |
| ·样本选择与数据来源及处理 | 第58页 |
| ·国外商业银行样本安全水平的评估结果 | 第58-59页 |
| ·正常情形下我国商业银行安全的纵向分析 | 第59-60页 |
| ·常情形下国内外商业银行安全的横向分析 | 第60-63页 |
| ·商业银行安全水平评估的稳健性检验——基于商业银行破产案例的分析 | 第63-64页 |
| ·本章小结 | 第64-65页 |
| 本章注释 | 第65-67页 |
| 第5章 对正常情形下我国商业银行安全水平的实证结果差异与作用机理分析 | 第67-94页 |
| ·常情形下商业银行安全水平的影响因素及其作用机理分析 | 第68-73页 |
| ·宏观经济因素对商业银行安全的影响机理分析 | 第68-69页 |
| ·行业因素对商业银行安全的影响机理分析 | 第69-70页 |
| ·银行微观因素对商业银行安全的影响机理分析 | 第70-73页 |
| ·商业银行安全影响因素模型的构建及相关变量的评估指标选择 | 第73-77页 |
| ·宏观经济因素的评估指标选择 | 第74页 |
| ·行业因素的评估指标选择 | 第74-75页 |
| ·银行微观因素的评估指标选择 | 第75-77页 |
| ·商业银行安全影响因素模型的实证结果及其解释 | 第77-82页 |
| ·样本选择、数据来源与描述性统计 | 第78页 |
| ·商业银行安全水平影响因素模型的实证结果及其解释 | 第78-81页 |
| ·稳健性检验与分析 | 第81-82页 |
| ·商业银行安全水平实证结果差异的成因分析——基于影响因素模型的考察 | 第82-90页 |
| ·大型商业银行与中小股份制商业银行安全水平实证结果差异的成因分析 | 第82-87页 |
| ·国内外商业安全水平实证结果差异的成因分析 | 第87-90页 |
| ·本章小结 | 第90-91页 |
| 本章注释 | 第91-94页 |
| 第5章 附录国内外商业银行效率水平的测度 | 第94-95页 |
| 注释 | 第94-95页 |
| 第6章 对非正常情形下我国商业银行安全水平的评估与比较 | 第95-118页 |
| ·非正常情形下我国商业银行的压力测试 | 第95-105页 |
| ·金融危机背景下压力测试在美国银行业的实践 | 第96-97页 |
| ·我国商业银行压力情景的构造 | 第97-98页 |
| ·我国商业银行压力情景的评估 | 第98-105页 |
| ·非正常情形下VaR的计算及商业银行安全水平的评估 | 第105-111页 |
| ·非正常情形下VaR的计算方法选择及其依据 | 第105-106页 |
| ·非正常情形下VaR计算的基本原理 | 第106-108页 |
| ·非正常情形下VaR计算的实证结果 | 第108-109页 |
| ·非正常情形下商业银行安全水平的评估结果 | 第109-111页 |
| ·非正常情形下国内主要商业银行安全水平的纵向分析 | 第111-113页 |
| ·我国商业银行安全水平的总体趋势分析 | 第111-112页 |
| ·我国商业银行安全水平的波动性分析——基于H-P滤波法 | 第112-113页 |
| ·非正常情形下国内外商业银行安全水平的横向分析 | 第113-115页 |
| ·非正常情形下国内外商业银行安全水平的横向比较——基于盈利水平的分析 | 第114-115页 |
| ·非正常情形下国内外商业银行安全水平的横向比较——基于银行破产情况的分析 | 第115页 |
| ·本章小结 | 第115页 |
| 本章注释 | 第115-118页 |
| 第7章 对非正常情形下我国商业银行安全水平的实证结果差异与作用机理分析 | 第118-136页 |
| ·基于宏观经济因素的商业银行安全水平实证结果差异与作用机理分析 | 第118-122页 |
| ·非正常情形下国内外宏观经济形势的分析与比较 | 第118-121页 |
| ·非正常情形下宏观经济因素对商业银行安全的影响效应分析 | 第121-122页 |
| ·基于微观因素的商业银行安全水平实证结果差异与作用机理分析 | 第122-132页 |
| ·非正常情形下商业银行业务结构因素的考察 | 第122-131页 |
| ·非正常情形下商业银行效率因素的考察 | 第131-132页 |
| ·正常与非正常情形下商业银行安全差异成因的作用机理比较 | 第132-133页 |
| ·关于宏观经济因素的作用机理 | 第132-133页 |
| ·关于商业银行微观因素的作用机理 | 第133页 |
| ·本章小结 | 第133-134页 |
| 本章注释 | 第134-136页 |
| 第8章 研究结论与对策建议 | 第136-142页 |
| ·研究结论 | 第136-139页 |
| ·对策与建议 | 第139-142页 |
| 参考文献 | 第142-156页 |
| 博士期间发表论文 | 第156-157页 |
| 后记 | 第157-159页 |
