| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-13页 |
| ·选题的背景 | 第8-9页 |
| ·问题的提出 | 第9-10页 |
| ·文献回顾 | 第10-11页 |
| ·论文框架、思路及创新与不足 | 第11-13页 |
| ·本文框架与思路 | 第11-12页 |
| ·创新点与不足 | 第12-13页 |
| 第二章 VaR理论介绍及相关估测技术分析 | 第13-22页 |
| ·VaR理论简介 | 第13-18页 |
| ·VaR的基本定义 | 第13页 |
| ·VaR的传统估测方法 | 第13-17页 |
| ·VaR估测方法的要素分析 | 第17-18页 |
| ·VaR估测方法的应用及其局限性 | 第18-19页 |
| ·VaR估测方法的应用 | 第18-19页 |
| ·传统VaR估测方法的局限性 | 第19页 |
| ·对传统VaR度量方法的改进思考 | 第19-22页 |
| 第三章 CVaR理论介绍及相关估测技术分析 | 第22-30页 |
| ·CVaR理论的介绍 | 第22-24页 |
| ·CVaR产生的背景 | 第22页 |
| ·CVaR的概念 | 第22-24页 |
| ·CVaR理论在计算套期保值比率方面的应用 | 第24-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 第四章 基于Copula函数的VaR估测技术分析 | 第30-49页 |
| ·基于copula函数的VaR方法产生的背景 | 第30-31页 |
| ·copula理论介绍 | 第31-35页 |
| ·Copula的基本定义及分类 | 第31-33页 |
| ·Copula函数在资产尾部相关性度量中的应用 | 第33-35页 |
| ·基于copula函数的VaR估测技术 | 第35-40页 |
| ·基于Copula函数的股票投资组合VaR的估测方法 | 第40-49页 |
| 第五章 总结 | 第49-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 附录 | 第56-58页 |