| 致谢 | 第4-5页 |
| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 1 引言 | 第12-22页 |
| 1.1 研究背景 | 第12-16页 |
| 1.2 研究意义 | 第16-17页 |
| 1.3 研究内容、方法与技术路线 | 第17-21页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第17-19页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第19-20页 |
| 1.3.3 技术路线图 | 第20-21页 |
| 1.4 创新点 | 第21-22页 |
| 2 理论基础与文献综述 | 第22-47页 |
| 2.1 证券投资组合的基本理论 | 第22-25页 |
| 2.1.1 证券投资组合的基本概念 | 第22-23页 |
| 2.1.2 证券投资组合均值方差模型 | 第23-25页 |
| 2.2 不确定数相关理论 | 第25-29页 |
| 2.2.1 区间数的相关理论 | 第25-26页 |
| 2.2.2 模糊数的相关理论 | 第26-29页 |
| 2.3 效率评价DEA理论 | 第29-37页 |
| 2.3.1 DEA的基本模型 | 第29-34页 |
| 2.3.2 区间DEA模型的研究进展 | 第34-37页 |
| 2.4 不确定性证券投资组合模型国内外研究综述 | 第37-42页 |
| 2.4.1 证券投资组合的区间规划的研究 | 第38-39页 |
| 2.4.2 证券投资组合的模糊规划的研究 | 第39-42页 |
| 2.4.3 研究述评 | 第42页 |
| 2.5 投资组合效率评价的综述 | 第42-47页 |
| 3 改进区间可接受度的证券投资组合区间二次规划模型 | 第47-67页 |
| 3.1 含交易成本的区间二次规划模型构造及其求解 | 第49-57页 |
| 3.1.1 基于α优化水平目标函数的转换 | 第49-50页 |
| 3.1.2 基于改进区间可接受度的不确定约束的转换 | 第50-54页 |
| 3.1.3 基于改进区间可能度的不确定约束的转换 | 第54-57页 |
| 3.1.4 含交易成本的区间二次规划的传统解法 | 第57页 |
| 3.2 数值应用 | 第57-65页 |
| 3.2.1 基于改进的区间可接受度的解法 | 第57-60页 |
| 3.2.2 基于改进区间可能度的解法 | 第60-64页 |
| 3.2.3 传统解法 | 第64页 |
| 3.2.4 方法的比较 | 第64-65页 |
| 3.3 本章小结 | 第65-67页 |
| 4 基于证券投资组合广义区间二次规划的数值解及实际应用 | 第67-81页 |
| 4.1 含流动性的证券投资组合的广义区间二次规划模型 | 第69-70页 |
| 4.2 证券投资组合的广义区间二次规划模型的求解 | 第70-74页 |
| 4.3 数值投资应用 | 第74-80页 |
| 4.3.1 投资应用1 | 第74-77页 |
| 4.3.2 投资应用2 | 第77-80页 |
| 4.4 本章小结 | 第80-81页 |
| 5 证券投资组合模糊二次规划模型 | 第81-93页 |
| 5.1 含交易成本的证券投资组合的模糊二次规划模型 | 第82-88页 |
| 5.1.1 模糊目标函数的转换 | 第83-85页 |
| 5.1.2 模糊约束条件的转换 | 第85-88页 |
| 5.2 数值算例 | 第88-92页 |
| 5.3 本章小结 | 第92-93页 |
| 6 基于区间DEA的投资组合的效率评价及实际应用 | 第93-115页 |
| 6.1 证券投资组合效率评价模型 | 第93-103页 |
| 6.1.1 证券投资组合的可能集与前沿面 | 第94页 |
| 6.1.2 均值方差下证券投资组合的效率测度 | 第94-95页 |
| 6.1.3 基于DEA的证券投资组合的效率评价模型 | 第95-103页 |
| 6.2 基于区间DEA的投资组合效率评价模型 | 第103-105页 |
| 6.3 实例分析 | 第105-115页 |
| 6.3.1 投资应用1 | 第105-111页 |
| 6.3.2 投资应用2 | 第111-114页 |
| 6.3.3 本章小结 | 第114-115页 |
| 7 基于DEA的模糊投资组合的效率评价及实际应用 | 第115-133页 |
| 7.1 模糊证券投资组合效率定义 | 第117-118页 |
| 7.2 模糊投资组合效率评价模型的一般形式 | 第118-126页 |
| 7.3 实证分析 | 第126-132页 |
| 7.4 本章小结 | 第132-133页 |
| 8 结论及研究展望 | 第133-136页 |
| 参考文献 | 第136-152页 |
| 作者简历及在学研究成果 | 第152-155页 |
| 学位论文数据集 | 第155页 |
