| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-23页 |
| 第一节 选题背景及研究意义 | 第9-10页 |
| 一、选题背景 | 第9-10页 |
| 二、研究意义 | 第10页 |
| 第二节 文献综述 | 第10-20页 |
| 一、风险的间接传染途径 | 第10-13页 |
| 二、风险的直接传染途径 | 第13-18页 |
| 三、传染效应实证研究 | 第18-19页 |
| 四、评述 | 第19-20页 |
| 第三节 研究思路及研究方法 | 第20-21页 |
| 一、研究思路和研究框架 | 第20-21页 |
| 二、研究方法 | 第21页 |
| 第四节 创新点 | 第21-23页 |
| 第二章 信息途径传染单家银行风险的机理与模拟 | 第23-32页 |
| 第一节 银行风险信息传染过程的逻辑 | 第23-24页 |
| 第二节 银行风险信息传染模型的构建 | 第24-27页 |
| 一、创新扩散的经典模型 | 第24-25页 |
| 二、银行风险信息传染模型 | 第25-27页 |
| 第三节 银行风险信息传染模型的模拟与分析 | 第27-31页 |
| 一、信息传染系数对银行风险信息传染的影响 | 第27-28页 |
| 二、大众传媒系数对银行风险信息传染的影响 | 第28-29页 |
| 三、人际交往系数对银行风险信息传染的影响 | 第29-31页 |
| 第四节 缓解银行风险传染效应的建议 | 第31-32页 |
| 第三章 银行间拆借市场途径传染银行风险的机制 | 第32-44页 |
| 第一节 银行间拆借市场风险传染过程 | 第32-36页 |
| 一、相互联系的资产负债表 | 第32-33页 |
| 二、银行风险对债权和债务银行的传染 | 第33-36页 |
| 第二节 我国银行间拆借市场风险传染特征 | 第36-42页 |
| 一、拆借市场主体与规模 | 第36-39页 |
| 二、信用风险传染特征 | 第39-40页 |
| 三、流动性风险传染特征 | 第40-41页 |
| 四、风险传染免疫能力 | 第41-42页 |
| 第三节 管理银行间拆借市场风险传染的措施 | 第42-44页 |
| 第四章 银行间风险传染程度测度：依据我国上市银行数据 | 第44-57页 |
| 第一节 传染程度测度的方法与计算 | 第44-46页 |
| 一、条件在险价值(CoVaR) | 第44-45页 |
| 二、CoVaR的计算——分位数回归模型 | 第45-46页 |
| 第二节 我国14家上市银行的风险传染程度测度 | 第46-57页 |
| 一、数据的来源与描述 | 第46-48页 |
| 二、测度结果与分析 | 第48-55页 |
| 三、实证结论与防范风险传染建议 | 第55-57页 |
| 第五章 需要进一步研究的问题 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 致谢 | 第62页 |