| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 第一章 导论 | 第10-18页 |
| 第一节 选题背景 | 第10-12页 |
| 一、研究原油价格的重要性 | 第10页 |
| 二、我国的原油定价机制及原油供需状况 | 第10-11页 |
| 三、油价的变动情况 | 第11页 |
| 四、基于现货和期货市场的理由 | 第11-12页 |
| 第二节 文献综述 | 第12-17页 |
| 一、国内的相关研究 | 第13-15页 |
| 二、国外的相关研究 | 第15-17页 |
| 第三节 研究思路及方法 | 第17-18页 |
| 第二章 原油现货价格与期货价格之间的引导关系 | 第18-33页 |
| 第一节 基本原理 | 第18-22页 |
| 一、市场有效性(期货市场的价格发现功能) | 第18-19页 |
| 二、协整检验 | 第19-20页 |
| 三、价格发现机制——信息份额模型 | 第20-22页 |
| 第二节 协整分析 | 第22-29页 |
| 一、数据来源及预处理 | 第22-24页 |
| 二、实证分析 | 第24-29页 |
| 第三节 价格发现机制研究 | 第29-31页 |
| 第四节 小结 | 第31-33页 |
| 第三章 WTI现货价格时间序列的波动性及长记忆性分析 | 第33-56页 |
| 第一节 基本原理 | 第34-40页 |
| 第二节 WTI现货价格时间序列的波动性及长记忆性检验 | 第40-54页 |
| 第三节 小结 | 第54-56页 |
| 第四章 基于期货市场对WTI原油现货价格的预测 | 第56-66页 |
| 第一节 预测模型 | 第56-62页 |
| 一、简单预测模型(价格发现模型) | 第56页 |
| 二、误差修正模型 | 第56-57页 |
| 三、遗传算法和神经网络相结合的预测模型 | 第57-62页 |
| 第二节 预测效果评价 | 第62-64页 |
| 一、评价指标 | 第62-63页 |
| 二、各预测模型的预测效果 | 第63-64页 |
| 第三节 原油现货价格预测中存在的问题 | 第64-66页 |
| 第五章 主要结论与建议 | 第66-68页 |
| 第一节 主要结论 | 第66-67页 |
| 第二节 建议 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-72页 |
| 附录 | 第72-76页 |
| 后记 | 第76-77页 |