| 摘要 | 第3-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究现状 | 第11-14页 |
| 1.3 本文研究内容和创新点 | 第14-15页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第14页 |
| 1.3.2 本文的创新点 | 第14-15页 |
| 1.4 文章的组织结构 | 第15-17页 |
| 2 投资组合选择模型的综述 | 第17-23页 |
| 2.1 均值-方差模型 | 第17-19页 |
| 2.2 风险值模型 | 第19-20页 |
| 2.3 多因素投资组合模型 | 第20-22页 |
| 2.4 小结 | 第22-23页 |
| 3 带因素风险约束投资组合问题的新凸松弛方法 | 第23-33页 |
| 3.1 带因素风险约束的投资组合选择模型 | 第23-25页 |
| 3.2 基于非多余矩阵分离的凸松弛方法 | 第25-30页 |
| 3.3 数值结果 | 第30-32页 |
| 3.4 小结 | 第32-33页 |
| 4 带因素风险约束投资组合问题的新分支定界全局算法 | 第33-45页 |
| 4.1 基于内逼近方法的二阶锥规划 | 第33-34页 |
| 4.2 新分支定界全局算法 | 第34-37页 |
| 4.3 算法的全局收敛性 | 第37-38页 |
| 4.4 数值实验 | 第38-43页 |
| 4.4.1 真实数据测试问题的数值实验结果 | 第38-41页 |
| 4.4.2 随机数据测试问题的数值实验结果 | 第41-43页 |
| 4.5 小结 | 第43-45页 |
| 5 总结与展望 | 第45-47页 |
| 5.1 本文的总结 | 第45-46页 |
| 5.2 本文的不足与未来展望 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 附录1 | 第50-52页 |
| 附录2 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 攻读学位期间参加的研究工作和获得的学术成果 | 第54页 |