我国商业银行系统风险的实证研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第10-20页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究现状 | 第11-17页 |
| 1.2.1 关于金融系统风险定义的研究 | 第11-12页 |
| 1.2.2 关于系统风险测度方法的研究 | 第12-16页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第16-17页 |
| 1.3 研究内容及框架 | 第17页 |
| 1.4 创新点 | 第17-20页 |
| 第2章 系统风险指标及计量方法介绍 | 第20-32页 |
| 2.1 系统风险指标 | 第20-23页 |
| 2.1.1 增量条件风险价值 | 第20-21页 |
| 2.1.2 边际期望损失 | 第21页 |
| 2.1.3 期望资本损失 | 第21-23页 |
| 2.2 计量方法 | 第23-29页 |
| 2.2.1 波动率模型 | 第23-24页 |
| 2.2.2 条件尾部分布 | 第24-29页 |
| 2.3 用CoPULA函数估计系统风险指标 | 第29-32页 |
| 2.3.1 条件风险价值的推导 | 第29-30页 |
| 2.3.2 边际期望损失的推导 | 第30-31页 |
| 2.3.3 期望资本损失的推导 | 第31-32页 |
| 第3章 实证分析 | 第32-55页 |
| 3.1 数据来源及描述性统计 | 第32-35页 |
| 3.1.1 数据来源 | 第32-33页 |
| 3.1.2 描述性统计 | 第33-35页 |
| 3.2 边际建模 | 第35-39页 |
| 3.3 静态CoPULA模型 | 第39-41页 |
| 3.4 动态COPULA模型 | 第41-43页 |
| 3.5 测度银行系统风险 | 第43-48页 |
| 3.5.1 CoVaR后验测试 | 第43-45页 |
| 3.5.2 识别系统重要性银行 | 第45-48页 |
| 3.6 系统风险指标有效性的检验 | 第48-55页 |
| 3.6.1 变量选择 | 第49页 |
| 3.6.2 平稳性检验 | 第49-50页 |
| 3.6.3 格兰杰因果检验 | 第50-55页 |
| 第4章 结论及建议 | 第55-59页 |
| 4.1 结论 | 第55-56页 |
| 4.2 建议 | 第56-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
