| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第14-24页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第14-16页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第14-16页 |
| 1.1.2 意义 | 第16页 |
| 1.2 国内外研究发展现状与趋势 | 第16-20页 |
| 1.2.1 投资组合相关理论研究 | 第16-18页 |
| 1.2.2 基于多元GARCH模型的投资组合优化 | 第18-19页 |
| 1.2.3 深度强化学习模型在投资中的应用 | 第19-20页 |
| 1.3 研究方法、内容与技术路线 | 第20-22页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第20-21页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第21页 |
| 1.3.3 技术路线 | 第21-22页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第22-24页 |
| 第2章 相关概念及理论研究 | 第24-40页 |
| 2.1 均值-方差模型理论综述及相关研究 | 第24-27页 |
| 2.1.1 均值-方差模型概述 | 第24-25页 |
| 2.1.2 均值-方差模型的不足和相关改进 | 第25-27页 |
| 2.2 多元GARCH模型介绍 | 第27-31页 |
| 2.2.1 VECH-GARCH模型 | 第28-29页 |
| 2.2.2 BEKK-GARCH模型 | 第29页 |
| 2.2.3 CCC-GARCH模型 | 第29-30页 |
| 2.2.4 DCC-GARCH模型 | 第30-31页 |
| 2.3 深度强化学习模型 | 第31-38页 |
| 2.3.1 强化学习 | 第31-35页 |
| 2.3.2 深度强化学习模型 | 第35-38页 |
| 2.4 本章小结 | 第38-40页 |
| 第3章 基于DCC-GARCH和方差调整的行业投资组合研究 | 第40-52页 |
| 3.1 数据选择与模型假设 | 第40-41页 |
| 3.2 样本指数的描述性统计 | 第41-44页 |
| 3.3 方差调整方法及模型建立 | 第44-46页 |
| 3.4 研究结果与模型评价 | 第46-49页 |
| 3.5 收益率约束下的均值方差模型结果对比 | 第49-50页 |
| 3.6 本章小结 | 第50-52页 |
| 第4章 引入深度强化学习择时的投资组合优化模型 | 第52-62页 |
| 4.1 深度强化学习模型定义 | 第52-57页 |
| 4.1.1 算法的框架设计 | 第52-54页 |
| 4.1.2 模型的指标选择 | 第54-55页 |
| 4.1.3 模型的要素定义 | 第55-57页 |
| 4.2 深度强化学习的网络设计与数据处理 | 第57-59页 |
| 4.2.1 模型的训练集和测试集设定 | 第57-58页 |
| 4.2.2 模型网络设计 | 第58-59页 |
| 4.3 深度强化学习模型增强结果 | 第59-61页 |
| 4.4 本章小结 | 第61-62页 |
| 第5章 结论与展望 | 第62-64页 |
| 5.1 研究结论 | 第62-63页 |
| 5.2 未来展望 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-70页 |
| 致谢 | 第70-72页 |
| 作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果 | 第72页 |
| 作者简历 | 第72页 |
| 获奖情况 | 第72页 |
| 已发表(或正式接受)的学术论文 | 第72页 |