基于SVM的银行间同业拆借利率预测方法研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-19页 |
| ·选题背景及意义 | 第12-14页 |
| ·文献综述 | 第14-17页 |
| ·论文研究方法与结构 | 第17-19页 |
| ·研究方法 | 第17页 |
| ·论文内容和结构 | 第17-18页 |
| ·本文创新 | 第18-19页 |
| 第2章 利率决定因素的理论分析 | 第19-26页 |
| ·西方经济学的利率决定理论分析 | 第19-20页 |
| ·同业拆借利率波动的影响因素 | 第20-22页 |
| ·利率预测的基本方法 | 第22-25页 |
| ·SVM在利率预测中的优势 | 第25-26页 |
| 第3章 同业拆借利率预测模型的构建 | 第26-36页 |
| ·支持向量机理论基础 | 第26-28页 |
| ·VC维 | 第26-27页 |
| ·期望风险 | 第27页 |
| ·结构风险最小化 | 第27-28页 |
| ·支持向量机原理 | 第28-33页 |
| ·线性SVM | 第30-31页 |
| ·非线性SVM | 第31-33页 |
| ·SVM方法的特点 | 第33页 |
| ·核函数的改进 | 第33-36页 |
| ·各类核函数 | 第34-35页 |
| ·径向基函数的改进 | 第35-36页 |
| 第4章 同业拆借利率预测模型的仿真 | 第36-48页 |
| ·短期利率预测 | 第36-41页 |
| ·实验数据的采集预处理 | 第36-38页 |
| ·核函数的选择 | 第38页 |
| ·模型参数选择 | 第38-40页 |
| ·实验结果 | 第40-41页 |
| ·中长期利率预测 | 第41-45页 |
| ·数据预处理 | 第41-42页 |
| ·变量选取 | 第42-44页 |
| ·参数选定 | 第44页 |
| ·实验结果 | 第44-45页 |
| ·实验结果比较分析 | 第45-48页 |
| 第5章 同业拆借利率预测系统的实现 | 第48-52页 |
| ·系统总体框架的设计 | 第48-49页 |
| ·市场预测模块的构建 | 第49-51页 |
| ·预测系统的优化 | 第51-52页 |
| 结论 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
