投资者情绪与上市公司投资行为研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-16页 |
| ·研究背景与意义 | 第8-10页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-14页 |
| ·投资者情绪的定义 | 第10-11页 |
| ·投资者情绪度量方法综述 | 第11-13页 |
| ·投资者情绪对企业投资行为影响的研究 | 第13-14页 |
| ·研究思路与内容框架 | 第14-16页 |
| ·研究思路 | 第14页 |
| ·内容框架 | 第14-16页 |
| 2 相关理论基础 | 第16-25页 |
| ·行为金融学理论 | 第16-22页 |
| ·理论假设与理论基础 | 第16-19页 |
| ·投资者非理性行为特征 | 第19-22页 |
| ·行为金融视角下的公司投资 | 第22页 |
| ·信息不对称理论 | 第22-25页 |
| 3 研究设计 | 第25-33页 |
| ·样本选择及数据来源 | 第25页 |
| ·样本选择 | 第25页 |
| ·数据来源 | 第25页 |
| ·研究假设的提出 | 第25-27页 |
| ·本文对投资者情绪的度量 | 第27-30页 |
| ·度量方法 | 第27-29页 |
| ·投资者情绪T检验 | 第29-30页 |
| ·模型设定及变量定义 | 第30-33页 |
| ·模型设定 | 第30-32页 |
| ·变量说明 | 第32-33页 |
| 4 实证检验与分析 | 第33-44页 |
| ·变量的描述性统计 | 第33-36页 |
| ·被解释变量的描述性统计 | 第33-34页 |
| ·解释变量的描述性统计 | 第34-35页 |
| ·控制变量的描述性统计 | 第35-36页 |
| ·多重共线性检验 | 第36-37页 |
| ·实证检验结果及分析 | 第37-44页 |
| ·总投资水平回归 | 第37-39页 |
| ·总投资水平分解回归 | 第39页 |
| ·总投资水平分组回归 | 第39-41页 |
| ·MTM分组回归 | 第41-44页 |
| 结论 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50-52页 |
