| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-22页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-19页 |
| 1.2.1 风险识别的研究现状 | 第12-14页 |
| 1.2.2 风险度量研究现状 | 第14-17页 |
| 1.2.3 风险控制研究现状 | 第17-19页 |
| 1.2.4 国内外研究评述 | 第19页 |
| 1.3 研究内容 | 第19-20页 |
| 1.4 研究方法 | 第20-21页 |
| 1.5 创新点 | 第21-22页 |
| 第二章 相关理论基础 | 第22-33页 |
| 2.1 燃料油期货的含义及功能 | 第22-23页 |
| 2.2 期货市场主要风险管理理论 | 第23-25页 |
| 2.3 VaR模型 | 第25-33页 |
| 2.3.1 VaR原理与特点 | 第25-26页 |
| 2.3.2 VaR计算方法 | 第26-28页 |
| 2.3.3 GARCH族模型 | 第28-30页 |
| 2.3.4 相关分布 | 第30-33页 |
| 第三章 中国燃料油期货市场的风险及其成因 | 第33-48页 |
| 3.1 燃料油期货市场发展状况 | 第33-42页 |
| 3.1.1 国际石油期货的产生和发展 | 第33-35页 |
| 3.1.2 我国燃料油期货市场发展现状 | 第35-42页 |
| 3.2 中国燃料油期货市场面临的主要风险 | 第42-45页 |
| 3.2.1 燃料油期货市场风险的分类 | 第42-44页 |
| 3.2.2 我国燃料油期货市场的特殊性 | 第44-45页 |
| 3.3 中国燃料油期货市场风险的成因 | 第45-48页 |
| 3.3.1 供求状况的影响 | 第45-46页 |
| 3.3.2 政治因素的影响 | 第46页 |
| 3.3.3 投机力量与相关市场的影响 | 第46-48页 |
| 第四章 中国燃料油期货市场风险度量 | 第48-62页 |
| 4.1 VaR模型的统计特征检验 | 第48-53页 |
| 4.1.1 正态性检验 | 第48-50页 |
| 4.1.2 单位根检验 | 第50-51页 |
| 4.1.3 自相关检验 | 第51-52页 |
| 4.1.4 ARCH-LM检验 | 第52-53页 |
| 4.2 基于GARCH族模型的VaR计算 | 第53-60页 |
| 4.2.1 模型的选取 | 第53-55页 |
| 4.2.2 VaR值的计算 | 第55-59页 |
| 4.2.3 模型的检验 | 第59-60页 |
| 4.3 度量结果分析 | 第60-62页 |
| 第五章 加强燃料油期货市场风险防范的对策 | 第62-66页 |
| 5.1 调整燃料油期货市场合约标准 | 第62-63页 |
| 5.2 提高信息披露的透明性 | 第63-64页 |
| 5.3 增加燃料油期货市场专业人才和优化投资者结构 | 第64页 |
| 5.4 完善我国燃料油期货市场法律法规 | 第64-66页 |
| 结论 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 附录A (攻读学位期间所发表的论文情况) | 第73页 |