期货市场钢铁产业跨品种套利模型及其应用研究
| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 导论 | 第10-21页 |
| 1.1 问题的提出 | 第10-12页 |
| 1.2 研究现状及文献回顾 | 第12-18页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第14-18页 |
| 1.3 本文的研究思路和方法 | 第18-21页 |
| 1.3.1 研究的思路 | 第18-19页 |
| 1.3.2 研究的方法 | 第19页 |
| 1.3.3 技术路线 | 第19-21页 |
| 第二章 期货市场跨品种套利的基础理论及现状分析 | 第21-29页 |
| 2.1 期货套利交易概述 | 第21-24页 |
| 2.1.1 期货套利交易的定义 | 第21-22页 |
| 2.1.2 期货套利交易产生的背景及内在驱动 | 第22-23页 |
| 2.1.3 期货套利交易的作用 | 第23-24页 |
| 2.2 期货市场跨品种套利 | 第24-27页 |
| 2.2.1 跨品种套利的分类 | 第24-26页 |
| 2.2.2 跨品种套利的理论基础 | 第26-27页 |
| 2.3 我国跨品种套利交易现状 | 第27-29页 |
| 第三章 钢铁产业跨品种套利的价格特征分析 | 第29-43页 |
| 3.1 螺纹钢、焦炭、铁矿石市场有效性分析 | 第29-36页 |
| 3.2 螺纹钢、焦炭、铁矿石期货价格相关性分析 | 第36-38页 |
| 3.3 螺纹钢、焦炭、铁矿石期货差价及特征分析 | 第38-42页 |
| 3.3.1 螺纹钢、焦炭、铁矿石期货价差趋势分析 | 第38-40页 |
| 3.3.2 螺纹钢、焦炭、铁矿石期货价差特征分析 | 第40-42页 |
| 3.4 本章小结 | 第42-43页 |
| 第四章 钢铁产业跨品种套利模型构建 | 第43-58页 |
| 4.1 套利模型构建思路 | 第43-46页 |
| 4.1.1 模型构建的基本思想 | 第43-44页 |
| 4.1.2 套利利润最终实现的现实基础 | 第44-45页 |
| 4.1.3 虚拟钢铁生产企业套利理念与可行性分析 | 第45-46页 |
| 4.2 套利模型的相关技术指标 | 第46-50页 |
| 4.2.1 虚拟螺纹钢生产利润水平及变化趋势 | 第46-48页 |
| 4.2.2 套利品种的期现结构及变化趋势 | 第48页 |
| 4.2.3 套利商品近远月合约价差结构 | 第48-49页 |
| 4.2.4 套利的交易成本 | 第49-50页 |
| 4.3 套利模型的构建过程 | 第50-56页 |
| 4.3.1 基于螺纹钢生产关系的套利头寸关系 | 第50-52页 |
| 4.3.2 虚拟螺纹钢生产的成本与利润约束范围 | 第52-54页 |
| 4.3.3 对套利过程方向的判断选择 | 第54-55页 |
| 4.3.4 套利最佳时机的判断选择 | 第55-56页 |
| 4.4 本章小结 | 第56-58页 |
| 第五章 跨品种套利模型的应用：以螺纹钢生产为例 | 第58-66页 |
| 5.1 应用数据处理方式与概述 | 第58-59页 |
| 5.2 螺纹钢生产的正反向跨品种套利 | 第59-65页 |
| 5.2.1 正反向套利的模型适用性检验 | 第59-64页 |
| 5.2.2 正反向套利检验结果分析 | 第64-65页 |
| 5.3 本章小结 | 第65-66页 |
| 第六章 研究存在问题与展望 | 第66-68页 |
| 6.1 研究存在的问题 | 第66-67页 |
| 6.2 研究的展望 | 第67-68页 |
| 结论 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-73页 |
| 致谢 | 第73页 |
