| 内容提要 | 第1-7页 |
| 第1章 前言 | 第7-11页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·选题意义 | 第8-9页 |
| ·研究思路和创新点 | 第9-10页 |
| ·研究方法及框架 | 第10-11页 |
| 第2章 文献综述 | 第11-17页 |
| ·经典资产定价模型的相关理论研究 | 第11-14页 |
| ·其他资产定价理论与市场异象 | 第14-16页 |
| ·本章小结 | 第16-17页 |
| 第3章 经典资产定价理论的辨析 | 第17-26页 |
| ·资本资产定价模型（CAPM ） | 第17-20页 |
| ·跨期资本资产定价模型（ICAPM ） | 第20-21页 |
| ·套利定价模型（APT ） | 第21-23页 |
| ·消费资产定价模型（CCAPM ） | 第23-24页 |
| ·本章小结 | 第24-26页 |
| 第4章 基于CCAPM 的联立方程组定价模型的实证研究 | 第26-39页 |
| ·对CCAPM 模型的再思考 | 第26-27页 |
| ·流动性的引入及联立方程的构建 | 第27-29页 |
| ·模型的实证检验 | 第29-37页 |
| ·本章小结 | 第37-39页 |
| 第5章 资产定价模型之间的比较 | 第39-45页 |
| ·构建经典对比模型和数据选取 | 第39-43页 |
| ·模型之间的显著性比较 | 第43-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 结论及建议 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-52页 |
| 后记和致谢 | 第52-53页 |
| 中文摘要 | 第53-56页 |
| ABSTRACT | 第56-59页 |