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次贷危机对国际证券市场关联性影响研究--基于Copula函数的实证检验

内容提要第1-7页
第1章 绪论第7-11页
   ·选题背景第7-8页
   ·选题意义第8-9页
     ·理论意义第8页
     ·实际意义第8-9页
   ·研究内容及方法第9-10页
   ·论文结构第10页
   ·研究的主要创新第10-11页
第2章 文献综述第11-15页
   ·市场联动性文献综述第11-13页
   ·COPULA 函数文献综述第13-15页
第3章 模型理论综述第15-22页
   ·VAR 模型第15-17页
     ·VAR 模型的定义第15-16页
     ·Granger 因果检验第16-17页
   ·GARCH 模型第17-18页
   ·COPULA 模型第18-22页
     ·Copula 函数定义第18-19页
     ·Copula 函数基本性质第19页
     ·Copula 函数的分类及应用第19-22页
第4章 基于GRANGER 因果检验对不同证券市场关联性实证研究第22-30页
   ·模型简述第22页
   ·数据描述第22-24页
   ·实证结果第24-27页
   ·平稳期和危机期分别讨论第27-29页
   ·本章小结第29-30页
第5章 基于COPULA 函数对不同证券市场关联性实证研究第30-36页
   ·模型简述第30页
   ·数据描述第30-33页
   ·实证结果第33-34页
   ·本章小节第34-36页
第6章 模型比较及结论第36-42页
   ·市场关联性理论第36-37页
   ·模型比较第37-38页
   ·主要结论及现实状况第38-40页
   ·研究的局限性及未来研究方向第40-42页
参考文献第42-46页
致谢第46-47页
中文摘要第47-51页
ABSTRACT第51-54页

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