| 内容提要 | 第1-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-11页 |
| ·选题背景 | 第7-8页 |
| ·选题意义 | 第8-9页 |
| ·理论意义 | 第8页 |
| ·实际意义 | 第8-9页 |
| ·研究内容及方法 | 第9-10页 |
| ·论文结构 | 第10页 |
| ·研究的主要创新 | 第10-11页 |
| 第2章 文献综述 | 第11-15页 |
| ·市场联动性文献综述 | 第11-13页 |
| ·COPULA 函数文献综述 | 第13-15页 |
| 第3章 模型理论综述 | 第15-22页 |
| ·VAR 模型 | 第15-17页 |
| ·VAR 模型的定义 | 第15-16页 |
| ·Granger 因果检验 | 第16-17页 |
| ·GARCH 模型 | 第17-18页 |
| ·COPULA 模型 | 第18-22页 |
| ·Copula 函数定义 | 第18-19页 |
| ·Copula 函数基本性质 | 第19页 |
| ·Copula 函数的分类及应用 | 第19-22页 |
| 第4章 基于GRANGER 因果检验对不同证券市场关联性实证研究 | 第22-30页 |
| ·模型简述 | 第22页 |
| ·数据描述 | 第22-24页 |
| ·实证结果 | 第24-27页 |
| ·平稳期和危机期分别讨论 | 第27-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 第5章 基于COPULA 函数对不同证券市场关联性实证研究 | 第30-36页 |
| ·模型简述 | 第30页 |
| ·数据描述 | 第30-33页 |
| ·实证结果 | 第33-34页 |
| ·本章小节 | 第34-36页 |
| 第6章 模型比较及结论 | 第36-42页 |
| ·市场关联性理论 | 第36-37页 |
| ·模型比较 | 第37-38页 |
| ·主要结论及现实状况 | 第38-40页 |
| ·研究的局限性及未来研究方向 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 中文摘要 | 第47-51页 |
| ABSTRACT | 第51-54页 |