| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 1 引言 | 第6-8页 |
| 1.1 含有异质主体的资产定价模型产生的背景、意义和研究现状 | 第6-7页 |
| 1.2 本文的研究内容及论文的结构安排 | 第7-8页 |
| 2 含时变价格回归速度和外推强度的资产定价模型的建立 | 第8-11页 |
| 3 非线性确定性系统分析 | 第11-19页 |
| 3.1 平衡解稳定性及分支讨论 | 第11-16页 |
| 3.2 稳定区域和Neimark分支附近价格波动特征 | 第16-17页 |
| 3.3 稳定区域和Neimark分支附近自相关结构特征 | 第17-19页 |
| 4 实证分析 | 第19-29页 |
| 4.1 基于深证综指的实证研究 | 第19-26页 |
| 4.1.1 关于深证综指的一些程式化事实 | 第20-21页 |
| 4.1.2 波动聚集性分析 | 第21-22页 |
| 4.1.3 非对称性分析 | 第22-24页 |
| 4.1.4 长记忆性分析 | 第24-26页 |
| 4.2 基于深证A股的实证研究 | 第26-29页 |
| 4.2.1 非正态性检验 | 第27页 |
| 4.2.2 平稳性检验 | 第27页 |
| 4.2.3 自相关性检验 | 第27-29页 |
| 5 总结 | 第29-30页 |
| 参考文献 | 第30-33页 |
| 硕士期间发表论文清单 | 第33-34页 |
| 致谢 | 第34-35页 |