| 中文摘要 | 第5-6页 |
| 英文摘要 | 第6页 |
| 第一章 引言 | 第9-13页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究内容 | 第10-11页 |
| 1.3 研究创新 | 第11页 |
| 1.4 文章结构 | 第11-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-18页 |
| 2.1 已实现波动方法 | 第13-14页 |
| 2.2 极值理论POT模型 | 第14-16页 |
| 2.3 Copula理论 | 第16-18页 |
| 第三章 相关理论和方法 | 第18-34页 |
| 3.1 传统金融时间序列建模方法 | 第18-19页 |
| 3.2 已实现波动方法 | 第19-21页 |
| 3.2.1 波动率的已实现测度 | 第19-20页 |
| 3.2.2 Realized GARCH模型 | 第20-21页 |
| 3.3 极值理论与分段核平滑 | 第21-24页 |
| 3.3.1 超出阈值的峰(POT)模型 | 第21-23页 |
| 3.3.2 分段核平滑方法 | 第23-24页 |
| 3.4 Copula理论 | 第24-29页 |
| 3.4.1 Copula模型概述 | 第24页 |
| 3.4.2 常用二元Copula函数 | 第24-25页 |
| 3.4.3 Pair Copula方法 | 第25-26页 |
| 3.4.4 Vine Copula模型概述 | 第26-28页 |
| 3.4.5 Vine Copula模型结构与参数的确定 | 第28页 |
| 3.4.6 不同Vine Copula模型拟合效果的比较 | 第28-29页 |
| 3.5 VaR预测准确率的统计检验 | 第29-32页 |
| 3.5.1 无条件覆盖检验 | 第30-31页 |
| 3.5.2 独立性检验 | 第31页 |
| 3.5.3 条件覆盖检验 | 第31-32页 |
| 3.6 基于损失函数的模型预测能力检验 | 第32-34页 |
| 第四章 实证方案设计 | 第34-38页 |
| 4.1 构建Realized GARCH-EVT-Vine Copula模型 | 第34-35页 |
| 4.1.1 收益率时间序列建模 | 第34页 |
| 4.1.2 分段核平滑对残差边缘分布函数建模 | 第34-35页 |
| 4.1.3 Vine Copula对相依结构进行建模 | 第35页 |
| 4.2 资产组合VaR预测值的计算 | 第35-36页 |
| 4.3 VaR预测效果评价 | 第36-38页 |
| 第五章 实证结果与分析 | 第38-56页 |
| 5.1 样本数据的选择 | 第38页 |
| 5.2 描述性统计 | 第38-43页 |
| 5.3 全样本模型参数估计及分析 | 第43-52页 |
| 5.3.1 Realized GARCH模型 | 第43-46页 |
| 5.3.2 分段核平滑 | 第46-49页 |
| 5.3.3 Vine Copula模型 | 第49-52页 |
| 5.4 样本外VaR预测效果评价 | 第52-56页 |
| 5.4.1 VaR预测准确率检验结果 | 第52-53页 |
| 5.4.2 MCS检验结果 | 第53-56页 |
| 第六章 总结与展望 | 第56-58页 |
| 6.1 全文总结 | 第56-57页 |
| 6.2 不足与展望 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
