| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第1章 引言 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9-12页 |
| 1.1.1 本文的研究背景 | 第9-11页 |
| 1.1.2 本文的研究目的及意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-15页 |
| 1.3 文章思路与文章结构 | 第15-16页 |
| 1.4 本文特色与不足 | 第16-17页 |
| 第2章 银行间债券市场的现状和作用 | 第17-25页 |
| 2.1 银行间债券市场的现状 | 第17-21页 |
| 2.2 银行间债券市场的作用 | 第21-25页 |
| 第3章 VaR 与金融市场风险度量 | 第25-39页 |
| 3.1 金融市场风险定义及分类 | 第25-29页 |
| 3.1.1 金融风险的定义 | 第25页 |
| 3.1.2 金融风险的分类 | 第25-26页 |
| 3.1.3 金融市场风险的发展现状 | 第26-28页 |
| 3.1.4 金融市场风险管理过程 | 第28-29页 |
| 3.2 金融市场风险度量技术发展与演变 | 第29-32页 |
| 3.2.1 名义值度量法 | 第30页 |
| 3.2.2 灵敏度方法 | 第30页 |
| 3.2.3 波动性方法 | 第30-32页 |
| 3.3 VaR 方法概述 | 第32-39页 |
| 3.3.1 VaR 的定义 | 第33-34页 |
| 3.3.2 VaR 主要计算方法介绍 | 第34-39页 |
| 第4章 参数法计算 VaR | 第39-51页 |
| 4.1 VaR 计算方法及 IGARCH、EGARCH、PARCH 简介 | 第39-43页 |
| 4.1.1 VaR 模型的计算方法 | 第39-40页 |
| 4.1.2 ARCH 模型 | 第40页 |
| 4.1.3 GARCH 模型 | 第40-41页 |
| 4.1.4 EGARCH 模型 | 第41-42页 |
| 4.1.5 PARCH 模型 | 第42页 |
| 4.1.6 运用模型计算 VaR 的主要步骤 | 第42-43页 |
| 4.2 IGARCH、EGARCH、PARCH 方法测度银行间债券回购市场 VaR | 第43-48页 |
| 4.2.1 样本条件收益率序列的统计特征 | 第43-44页 |
| 4.2.2 平稳性检验 | 第44页 |
| 4.2.3 异方差检验 | 第44-45页 |
| 4.2.4 厚尾性检验 | 第45-46页 |
| 4.2.5 模型建立与参数估计 | 第46-48页 |
| 4.3 IGARCH、EGARCH、PARCH 方法的评价 | 第48-51页 |
| 第5章 分位数回归模型计算 VaR | 第51-61页 |
| 5.1 分位数回归模型简介 | 第51-55页 |
| 5.1.1 分位数回归的基本思想和系数估计 | 第51-52页 |
| 5.1.2 系数协方差的估计 | 第52-53页 |
| 5.1.3 模型的评价与检验 | 第53-55页 |
| 5.2 基于 QR 的 VaR 计算 | 第55-56页 |
| 5.3 分位数回归模型计算 VaR 的基本步骤 | 第56-57页 |
| 5.4 分位数回归技术计算银行间债券隔夜回购市场 VaR | 第57-58页 |
| 5.5 分位数回归技术测度 VaR 的评价 | 第58-61页 |
| 第6章 参数法与分位数回归方法的对比分析和结论 | 第61-67页 |
| 6.1 Kupiec 似然比检验基本原理 | 第61-62页 |
| 6.2 Kupiec 似然比检验结果分析 | 第62-64页 |
| 6.3 总结与展望 | 第64-67页 |
| 6.3.1 论文总结 | 第64-65页 |
| 6.3.2 展望 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第70页 |
